| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究的主要背景 | 第11页 |
| 1.2 研究现状 | 第11-15页 |
| 1.3 本文的主要工作和创新点 | 第15-16页 |
| 第2章 汇率决定理论及影响因素分析 | 第16-22页 |
| 2.1 汇率决定理论 | 第16-19页 |
| 2.1.1 国际借贷学说 | 第16页 |
| 2.1.2 购买力平价学说 | 第16-17页 |
| 2.1.3 利率平价学说 | 第17-18页 |
| 2.1.4 货币主义学说 | 第18页 |
| 2.1.5 资产组合学说 | 第18-19页 |
| 2.2 汇率的影响因素分析 | 第19-22页 |
| 2.2.1 可量化因素 | 第19-20页 |
| 2.2.2 不可量化因素 | 第20-22页 |
| 第3章 单项预测模型研究与实证分析 | 第22-39页 |
| 3.1 单项预测模型基本理论 | 第22-26页 |
| 3.1.1 ARMA 模型和 ARIMA 模型 | 第22-23页 |
| 3.1.2 ARCH 模型和 GARCH 模型 | 第23-24页 |
| 3.1.3 灰色 Markov 模型 | 第24-26页 |
| 3.2 基于单项预测模型的汇率走势预测 | 第26-39页 |
| 3.2.1 基于 ARIMA 模型的汇率预测 | 第27-31页 |
| 3.2.2 基于 GARCH 模型的汇率预测 | 第31-35页 |
| 3.2.3 基于灰色 Markov 模型的汇率预测 | 第35-39页 |
| 第4章 组合预测模型理论与实证分析 | 第39-50页 |
| 4.1 组合预测模型基本原理 | 第39-42页 |
| 4.1.1 基于算术平均的组合预测模型 | 第39页 |
| 4.1.2 基于预测误差平方和最小化的组合预测模型 | 第39-41页 |
| 4.1.3 基于可变权数的组合预测模型 | 第41-42页 |
| 4.2 人民币汇率基于组合预测模型的实证分析 | 第42-45页 |
| 4.2.1 基于算术平均的组合预测 | 第42页 |
| 4.2.2 基于预测误差平方和最小化的组合预测 | 第42-43页 |
| 4.2.3 基于可变权数的组合预测 | 第43-45页 |
| 4.3 预测效果的评价 | 第45-46页 |
| 4.4 对现行汇率机制和汇率走势的看法 | 第46-50页 |
| 4.4.1 人民币汇率现行机制 | 第46-47页 |
| 4.4.2 近期人民币汇率走势分析 | 第47-48页 |
| 4.4.3 对未来汇率走势的看法 | 第48-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附录A (攻读学位期间的学术论文目录) | 第56页 |