日本量化宽松货币政策对中国的溢出效应研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 绪论 | 第9-18页 |
| 0.1 选题背景及意义 | 第9-11页 |
| 0.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 0.2.1 国外研究文献综述 | 第11-13页 |
| 0.2.2 国内研究文献综述 | 第13-14页 |
| 0.2.3 文献述评 | 第14-15页 |
| 0.3 研究内容与方法 | 第15-17页 |
| 0.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 0.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 0.4 创新之处 | 第17-18页 |
| 1 日本量化宽松货币政策的演变 | 第18-23页 |
| 1.1 量化宽松货币政策的含义 | 第18页 |
| 1.2 量化宽松货币政策的理论基础 | 第18-20页 |
| 1.2.1 零利率与流动性陷阱 | 第18-19页 |
| 1.2.2 零利率下的货币政策手段 | 第19-20页 |
| 1.3 日本量化宽松货币政策的回顾 | 第20-23页 |
| 2 货币政策溢出效应的理论模型 | 第23-29页 |
| 2.1 货币政策溢出效应的概念 | 第23页 |
| 2.2 货币政策溢出效应的理论基础 | 第23-26页 |
| 2.3 货币政策溢出效应的传导渠道 | 第26-29页 |
| 2.3.1 利率渠道 | 第27-28页 |
| 2.3.2 贸易和产出渠道 | 第28页 |
| 2.3.3 汇率渠道 | 第28-29页 |
| 3 日本量化宽松货币政策对中国溢出效应的实证分析 | 第29-38页 |
| 3.1 变量选取及SVAR模型设定 | 第29-32页 |
| 3.1.1 变量选取 | 第29页 |
| 3.1.2 SVAR模型构建 | 第29-31页 |
| 3.1.3 SVAR模型的识别条件 | 第31页 |
| 3.1.4 数据说明 | 第31-32页 |
| 3.2 实证检验结果与分析 | 第32-38页 |
| 3.2.1 单位根检验(ADF检验) | 第32页 |
| 3.2.2 滞后阶数p的确定和AR根分布 | 第32-33页 |
| 3.2.3 脉冲响应函数分析 | 第33-37页 |
| 3.2.4 实证结果分析 | 第37-38页 |
| 4 结论与政策建议 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43页 |
