利用期权信息估计隐含贝塔
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究贡献 | 第11-12页 |
| 1.4 本文结构 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-20页 |
| 2.1 针对贝塔时变性的研究 | 第13-14页 |
| 2.2 从期权角度出发 | 第14-19页 |
| 2.3 文献总结 | 第19-20页 |
| 第三章 理论模型 | 第20-26页 |
| 3.1 隐含波动率、偏度的估计方法 | 第20-23页 |
| 3.2 隐含贝塔的构建方法 | 第23-24页 |
| 3.3 FGK贝塔 | 第24-26页 |
| 第四章 实证检验 | 第26-49页 |
| 4.1 样本数据及计算说明 | 第26-29页 |
| 4.1.1 样本数据说明 | 第26-27页 |
| 4.1.2 计算方法说明 | 第27-29页 |
| 4.2 提取隐含贝塔 | 第29-34页 |
| 4.2.1 隐含波动率与隐含偏度的提取 | 第29-33页 |
| 1. 隐含波动率 | 第29-31页 |
| 2. 隐含偏度 | 第31-33页 |
| 4.2.2 隐含贝塔的提取 | 第33-34页 |
| 4.3 探究隐含贝塔的预测性与经济意义 | 第34-49页 |
| 4.3.1. 描述性统计量 | 第34-38页 |
| 4.3.2 隐含贝塔对已实现贝塔的预测性分析 | 第38-41页 |
| 4.3.3 隐含贝塔经济检验 | 第41-49页 |
| 第五章 结论与展望 | 第49-51页 |
| 5.1 本文结论 | 第49-50页 |
| 5.2 后续研究 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢语 | 第55页 |
