| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 引言 | 第8-22页 |
| 1.1 研究的背景、目的和意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第9页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-19页 |
| 1.2.1 股指期货定价模型及其他相关研究 | 第10-15页 |
| 1.2.2 股指期货套利的相关研究 | 第15-17页 |
| 1.2.3 期现套利中现货组合构建的相关研究 | 第17-19页 |
| 1.2.4 文献存在的不足 | 第19页 |
| 1.3 研究内容及主要创新点 | 第19-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.3.2 主要创新点 | 第20-21页 |
| 1.4 研究基本结构 | 第21-22页 |
| 第二章 股指期货期现套利的基本原理及其实施步骤 | 第22-28页 |
| 2.1 沪深300股指期货及其标的指数 | 第22-24页 |
| 2.1.1 沪深300指数 | 第22页 |
| 2.1.2 沪深300股指期货的基本制度 | 第22-24页 |
| 2.1.3 沪深300指数期货合约表 | 第24页 |
| 2.2 股指期货的期现套利 | 第24-27页 |
| 2.2.1 股指期货套利的基本原理 | 第24页 |
| 2.2.2 期现套利的基本策略 | 第24-26页 |
| 2.2.3 期现套利的实施步骤 | 第26-27页 |
| 本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 沪深300股指期货期现套利的研究 | 第28-49页 |
| 3.1. 沪深300股指期货区间定价模型 | 第28-33页 |
| 3.1.1. 股指期货价格影响因素分析 | 第28-30页 |
| 3.1.2. 股指期货区间定价模型的推导 | 第30-33页 |
| 3.2. 沪深300股指期货无套利区间的确定 | 第33-34页 |
| 3.3. 现货组合的构建 | 第34-41页 |
| 3.3.1. 现货组合的构建方法及比较分析 | 第34-36页 |
| 3.3.2. 现货组合的评价标准 | 第36-37页 |
| 3.3.3. ETFs构建现货组合 | 第37-41页 |
| 3.4. 期现套利的实证研究 | 第41-43页 |
| 3.4.1. 数据选择与参数设置 | 第41-42页 |
| 3.4.2. 期现套利结果分析 | 第42-43页 |
| 3.5. 期现套利的风险分析 | 第43-45页 |
| 3.6. 期现套利的程序化交易 | 第45-48页 |
| 3.6.1. 沪深300股指期货期现套利的程序化交易 | 第46-47页 |
| 3.6.2. 期现套利程序化交易的结果分析 | 第47-48页 |
| 本章小结 | 第48-49页 |
| 第四章 沪深300股指期货期现套利机会的发展变化及受股票现货市场影响的分析 | 第49-68页 |
| 4.1. 不同成本率假设的股指期货无套利区间及比较标准分析 | 第49-52页 |
| 4.1.1. 前提假设和数据说明 | 第49-50页 |
| 4.1.2. 不同成本率假设的股指期货无套利区间的确定 | 第50-51页 |
| 4.1.3. 比较标准的定义和计算方法 | 第51-52页 |
| 4.2. 沪深300股指期货的期现套利机会的发展变化分析 | 第52-58页 |
| 4.2.1. 数据处理 | 第53页 |
| 4.2.2. 期现套利机会的发展变化的实证研究 | 第53-58页 |
| 4.3. 股票现货市场的波动性对沪深300股指期货期现套利的影响分析 | 第58-63页 |
| 4.3.1. 股票现货市场波动率的测度 | 第58-59页 |
| 4.3.2. 研究方法与数据处理 | 第59-60页 |
| 4.3.3. 股票现货市场的波动性对期现套利影响的实证研究 | 第60-63页 |
| 4.4. 股票现货市场的上涨和下跌对沪深300股指期货期现套利的影响分析 | 第63-66页 |
| 4.4.1. 研究方法与数据处理 | 第63-65页 |
| 4.4.2. 股票现货市场的上涨和下跌对期现套利影响的实证研究 | 第65-66页 |
| 本章小结 | 第66-68页 |
| 第五章 主要结论及未来展望 | 第68-70页 |
| 5.1. 主要结论 | 第68-69页 |
| 5.2. 未来展望 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
