| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 前言 | 第5-9页 |
| 第一章 期权和期权定价方法 | 第9-18页 |
| 1.1 期权 | 第9-11页 |
| 1.1.1 期权定义和分类 | 第9-10页 |
| 1.1.2 欧式期权和亚式期权 | 第10页 |
| 1.1.3 股票期权 | 第10-11页 |
| 1.2 股票价格模型 | 第11-14页 |
| 1.2.1 相关随机过程理论 | 第11-13页 |
| 1.2.2 股票价格模型 | 第13-14页 |
| 1.3 期权定价方法 | 第14-18页 |
| 1.3.1 风险中性理论 | 第14-15页 |
| 1.3.2 定价方法 | 第15-18页 |
| 第二章 Monte Carlo方法和重要性抽样 | 第18-23页 |
| 2.1 Monte Carlo方法 | 第18-19页 |
| 2.2 重要性抽样方法 | 第19-20页 |
| 2.3 重要性抽样的作用 | 第20-23页 |
| 2.3.1 方差缩减技术 | 第20-21页 |
| 2.3.2 在Bayes分析中的应用 | 第21-23页 |
| 第三章 基于CEV模型的股票期权定价 | 第23-36页 |
| 3.1 股票价格的CEV模型 | 第23页 |
| 3.2 欧式与亚式看涨期权的定价 | 第23-25页 |
| 3.2.1 CEV模型的离散形式 | 第23-24页 |
| 3.2.2 基于CEV模型的期权的Monte Carlo方法定价 | 第24-25页 |
| 3.3 应用重要性抽样的Monte Carlo定价 | 第25-31页 |
| 3.3.1 重要性抽样的应用 | 第25-27页 |
| 3.3.2 最优密度函数中参数v的选取 | 第27-31页 |
| 3.4 数值结果分析 | 第31-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |