| 内容摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 导论 | 第9-26页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-20页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-17页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第17-19页 |
| 1.2.3 文献简评 | 第19-20页 |
| 1.3 研究目标、思路和结构 | 第20-24页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第21-24页 |
| 1.3.3 研究方法与数据来源 | 第24页 |
| 1.4 论文创新与不足 | 第24-26页 |
| 第二章 信用衍生品的风险分担与银行业稳定 | 第26-45页 |
| 2.1 银行信用风险管理与银行稳定 | 第26-31页 |
| 2.1.1 信用风险含义及特征 | 第26-27页 |
| 2.1.2 银行信用风险管理 | 第27-28页 |
| 2.1.3 银行业稳定 | 第28-31页 |
| 2.2 信用衍生品概述 | 第31-33页 |
| 2.2.1 信用衍生品内涵 | 第31-32页 |
| 2.2.2 信用衍生品分类 | 第32-33页 |
| 2.3 主要信用衍生品的风险分担效应 | 第33-40页 |
| 2.3.1 信用违约互换(Credit Default Swaps,CDS) | 第33-36页 |
| 2.3.2 担保债务权益(Collateral Debt Obligation,CDO) | 第36-40页 |
| 2.4 信用衍生品的风险分担效应 | 第40-44页 |
| 2.4.1 信用衍生品的风险分担效应 | 第40-42页 |
| 2.4.2 信用衍生品与银行业稳定 | 第42-44页 |
| 2.5 本章小结 | 第44-45页 |
| 第三章 信用衍生品的风险扩散与银行业稳定 | 第45-61页 |
| 3.1 信用衍生品交易对手风险和风险扩散 | 第45-48页 |
| 3.1.1 CDS交易对手风险 | 第45-46页 |
| 3.1.2 信用违约互换冲销式交易链风险 | 第46-48页 |
| 3.2 信用衍生品模型风险与风险扩散 | 第48-53页 |
| 3.2.1 违约率的确定及风险隐患 | 第49-50页 |
| 3.2.2 违约相关性的确定及风险隐患 | 第50-53页 |
| 3.3 信用衍生品交易银行动机扭曲与风险扩散 | 第53-55页 |
| 3.4 信用衍生品过度使用与风险扩散 | 第55-60页 |
| 3.4.1 错误的资本监管指引导致信用衍生工具过度使用 | 第55-57页 |
| 3.4.2 信用衍生品市场过度投机带来的风险隐患 | 第57-60页 |
| 3.5 本章小结 | 第60-61页 |
| 第四章 信用衍生品与银行业稳定的微观视角研究 | 第61-87页 |
| 4.1 银行信用衍生品决策理论模型 | 第62-69页 |
| 4.1.1 模型假设及刻画 | 第63-64页 |
| 4.1.2 模型求解 | 第64-66页 |
| 4.1.3 模型扩展分析 | 第66-69页 |
| 4.2 实证检验一：市场弹性与CDS交易 | 第69-80页 |
| 4.2.1 样本描述 | 第69-74页 |
| 4.2.2 信用衍生品使用者分析 | 第74-76页 |
| 4.2.3 实证分析 | 第76-80页 |
| 4.3 实证检验二：CDS交易的银行个体与群体风险 | 第80-85页 |
| 4.3.1 数据来源与回归结果 | 第81-82页 |
| 4.3.2 银行β系数的分解 | 第82-85页 |
| 4.4 本章小结 | 第85-87页 |
| 第五章 信用衍生品对银行业稳定影响的宏观视角研究 | 第87-108页 |
| 5.1 银行、非银行金融体系模型分析 | 第87-94页 |
| 5.1.1 模型假设 | 第87-88页 |
| 5.1.2 基本模型 | 第88-91页 |
| 5.1.3 三种假设条件下模型分析 | 第91-94页 |
| 5.2 实证研究一：理论验证 | 第94-102页 |
| 5.2.1 金融网络理论和网络关系构建 | 第96-99页 |
| 5.2.2 信用衍生品交易的金融稳定效应 | 第99-102页 |
| 5.3 实证研究二：基于网络拓扑的信用衍生品风险传递效应 | 第102-106页 |
| 5.3.1 压力测试方法和思路 | 第102-103页 |
| 5.3.2 美国CDS市场传染性模拟 | 第103-106页 |
| 5.4 本章小结 | 第106-108页 |
| 第六章 银行业稳定视角下我国信用衍生品发展 | 第108-130页 |
| 6.1 后金融危机时代国际信用衍生品市场趋势及启示 | 第108-112页 |
| 6.1.1 全球金融监管改革促进信用衍生品市场新发展 | 第109-111页 |
| 6.1.2 向基础产品、向风险管理功能回归 | 第111-112页 |
| 6.2 我国信用衍生品发展理论基础 | 第112-117页 |
| 6.2.1 我国基础信贷市场特征与信用衍生品发展 | 第112-115页 |
| 6.2.2 我国金融体系结构与信用衍生品发展 | 第115-117页 |
| 6.3 我国信用衍生品发展的现实需求 | 第117-123页 |
| 6.3.1 金融机构管理信用风险视角 | 第118-120页 |
| 6.3.2 金融市场结构优化视角 | 第120-122页 |
| 6.3.3 宏观金融风险防范视角 | 第122-123页 |
| 6.4 我国信用衍生品发展的政策建议 | 第123-129页 |
| 6.4.1 当前CRM市场发展面临的制约因素 | 第123-125页 |
| 6.4.2 政策建议 | 第125-129页 |
| 6.5 本章小结 | 第129-130页 |
| 参考文献 | 第130-134页 |
| 后记 | 第134-135页 |
