变额年金最低保证利益风险控制研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第5-15页 |
| 第1节 变额年金 | 第5-9页 |
| 1.1.1 变额年金的起源与发展 | 第5-6页 |
| 1.1.2 变额年金保险的特点 | 第6-7页 |
| 1.1.3 变额年金的风险 | 第7-9页 |
| 第2节 变额年金风险管理的研究现状 | 第9-12页 |
| 1.2.1 静态对冲 | 第9-10页 |
| 1.2.2 动态对冲 | 第10-11页 |
| 1.2.3 半静态对冲 | 第11-12页 |
| 第3节 本文的研究目的和创新 | 第12-15页 |
| 1.3.1 本文的研究目的和意义 | 第12-13页 |
| 1.3.2 本文的主要工作和创新之处 | 第13页 |
| 1.3.3 本文的组织结构 | 第13-15页 |
| 第二章 最优静态对冲比率模型 | 第15-19页 |
| 第1节 模型的基本假设和基本框架 | 第15-19页 |
| 2.1.1 模型的基本假设 | 第15-16页 |
| 2.1.2 模型的基本框架 | 第16-17页 |
| 2.1.3 模型的基本思想和最优问题提出 | 第17-19页 |
| 第三章 最优静态对冲比率算法 | 第19-26页 |
| 第1节 一些准备工作 | 第19-20页 |
| 第2节 损失期望证明和风险约束条件计算 | 第20-24页 |
| 3.2.1 非完全对冲的损失期望的证明 | 第20-22页 |
| 3.2.2 风险约束条件的计算 | 第22-24页 |
| 第3节 最优解的存在唯一性及求解方法 | 第24-26页 |
| 第四章 数值实例 | 第26-33页 |
| 第1节 最优对冲与完全对冲的比较 | 第27-31页 |
| 第2节 最优对冲和非对冲情况的比较 | 第31-33页 |
| 第五章 结论与展望 | 第33-36页 |
| 第1节 半静态对冲方法展望 | 第33-35页 |
| 第2节 结论与展望 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-37页 |
| 附录 | 第37-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
