| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 0.绪论 | 第13-17页 |
| ·论文选题依据和研究意义 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·论文的基本思路和逻辑结构 | 第15-17页 |
| 1.动态风险预算理论内涵及发展 | 第17-24页 |
| ·动态风险预算理论综述 | 第17-19页 |
| ·风险预算与资产配置 | 第19-21页 |
| ·风险预算模型与发展 | 第21-24页 |
| 2.证券公司风险管理与风险预算 | 第24-31页 |
| ·证券公司的本源业务——证券经纪业务、投资银行业务 | 第24-25页 |
| ·证券公司的创新业务——资产管理业务、其他证券业务 | 第25-26页 |
| ·证券公司的风险业务——证券自营业务 | 第26-27页 |
| ·证券公司风险管理 | 第27-28页 |
| ·证券公司动态风险预算的必要性 | 第28-31页 |
| 3.证券公司资本监管与风险预算 | 第31-35页 |
| ·净资本计算 | 第31-32页 |
| ·风险准备计提 | 第32-33页 |
| ·监管规定与风险管理 | 第33-35页 |
| 4.动态风险预算模型 | 第35-45页 |
| ·风险与资本要求 | 第35-37页 |
| ·资本要求的计算 | 第37-38页 |
| ·动态风险预算 | 第38-41页 |
| ·模拟分析 | 第41-45页 |
| 5.证券公司动态风险预算应用 | 第45-53页 |
| ·资产组合及风险设定 | 第45-47页 |
| ·风险限额及风险配置 | 第47-48页 |
| ·动态风险调整与控制 | 第48-52页 |
| ·资本收益率与资本要求 | 第52-53页 |
| 6.结论和展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 附录 | 第60-66页 |
| 附录一:VaR、CVaR的推导过程 | 第60页 |
| 附录二:执行价格推导过程 | 第60-61页 |
| 附录三:matlab程序 | 第61-66页 |
| 后记 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第68-69页 |