| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研宄状况 | 第13-17页 |
| 1.2.1 均衡模型 | 第13-16页 |
| 1.2.2 无套利模型 | 第16-17页 |
| 1.3 研宄方法 | 第17页 |
| 1.4 研宄技术路线和主要步骤 | 第17-18页 |
| 1.4.1 主体技术路线 | 第17-18页 |
| 1.4.2 主体步骤 | 第18页 |
| 1.5 创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 利率期限结构理论基础 | 第19-26页 |
| 2.1 利率期限结构的定义 | 第19页 |
| 2.2 传统利率期限结构的基本理论 | 第19-20页 |
| 2.2.1 纯预期理论 | 第19页 |
| 2.2.2 流动性偏好理论 | 第19-20页 |
| 2.2.3 市场分割理论 | 第20页 |
| 2.3 现代利率期限结构理论介绍 | 第20-23页 |
| 2.3.1 均衡利率模型 | 第20-21页 |
| 2.3.2 无套利利率模型 | 第21-23页 |
| 2.4 债券定价模型的选取 | 第23-26页 |
| 2.4.1 均衡模型与无套利模型的比较 | 第23-24页 |
| 2.4.2 Hull-White模型的定价优势 | 第24页 |
| 2.4.3 Hull-White利率期限结构模型的解析形式 | 第24-26页 |
| 第3章 Hull-White利率期限结构模型的参数估计 | 第26-33页 |
| 3.1 瞬时远期利率的估计 | 第26-30页 |
| 3.1.1 Nelson-Siegel 模型 | 第26-27页 |
| 3.1.2 远期利率表达式的估计 | 第27-30页 |
| 3.2 Hull-White利率期限结构模型参数“和的估计 | 第30-33页 |
| 第4章 Hull-White利率期限结构模型的债券定价分析 | 第33-37页 |
| 4.1 Hull-White利率期限结构模型的蒙特卡洛模拟 | 第33页 |
| 4.2 Hull-White利率期限结构模型的债券定价研宄 | 第33-35页 |
| 4.3 定价模型的敏感性分析 | 第35-37页 |
| 结论 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 附录 | 第43-51页 |
