| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-17页 |
| 1.2.1 利率市场化相关理论研究 | 第9-13页 |
| 1.2.2 商业银行利率风险的相关研究 | 第13-14页 |
| 1.2.3 利率市场化对商业银行利率风险影响的比较研究 | 第14-15页 |
| 1.2.4 商业银行利率风险规避问题的相关研究 | 第15-17页 |
| 1.3 研究目的、思路和方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究目的 | 第17页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第18页 |
| 1.4 研究框架和创新点 | 第18-20页 |
| 1.4.1 研究框架 | 第18-19页 |
| 1.4.2 创新点 | 第19-20页 |
| 2 商业银行利率风险的基础理论 | 第20-24页 |
| 2.1 商业银行利率风险的内涵 | 第20-21页 |
| 2.1.1 商业银行利率风险的涵义 | 第20页 |
| 2.1.2 商业银行利率风险的分类 | 第20-21页 |
| 2.2 商业银行利率风险度量方法的基本理论 | 第21-24页 |
| 2.2.1 重定价缺口分析理论 | 第21-22页 |
| 2.2.2 久期缺口分析理论 | 第22页 |
| 2.2.3 在险价值（VaR）模型理论 | 第22-24页 |
| 3 商业银行利率风险形成机制与规避路径研究 | 第24-27页 |
| 3.1 商业银行利率风险形成的机制机理 | 第24-25页 |
| 3.2 商业银行利率风险规避的路径研究 | 第25-27页 |
| 4 我国商业银行利率风险的度量 | 第27-36页 |
| 4.1 数据的采集与处理 | 第27-28页 |
| 4.2 数据检验 | 第28-31页 |
| 4.2.1 正态性检验 | 第29页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第29-30页 |
| 4.2.3 异方差检验 | 第30-31页 |
| 4.3 风险的度量 | 第31-34页 |
| 4.3.1 TARCH模型的构建 | 第31-32页 |
| 4.3.2 TARCH模型的应用 | 第32-33页 |
| 4.3.3 VAR值的计算 | 第33-34页 |
| 4.3.4 回测检验 | 第34页 |
| 4.4 相关结论 | 第34-36页 |
| 5 我国商业银行利率风险的成因分析 | 第36-41页 |
| 5.1 高度集中的利率管理体制 | 第36-37页 |
| 5.2 生息资产和付息负债的约定到期日与重新定价日不匹配 | 第37-38页 |
| 5.3 存、贷款利率调整的不完全相关性 | 第38-39页 |
| 5.4 单一的资产负债结构 | 第39-41页 |
| 6 我国商业银行利率风险的规避措施 | 第41-46页 |
| 6.1 提升我国商业银行防范利率风险水平的内部措施 | 第41-44页 |
| 6.1.1 优化生息资产和付息负债的重定价日的时间差 | 第41-42页 |
| 6.1.2 保证自身的资本充足率可以满足监管要求，加强抵抗利率风险能力 | 第42-43页 |
| 6.1.3 加强资产负债率管理，提高控制利率风险水平 | 第43-44页 |
| 6.2 完善我国商业银行防范利率风险的外部环境 | 第44-46页 |
| 6.2.1 发展并完善我国金融市场，为商业银行控制利率风险提供更多选择 | 第44-45页 |
| 6.2.2 加强利率风险的金融监管，提高监管水平 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第50页 |
