| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 0 绪论 | 第11-22页 |
| 0.1 选题背景与研究意义 | 第11-13页 |
| 0.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 0.2 国内外相关研究综述 | 第13-18页 |
| 0.2.1 国外相关研究进展 | 第13-15页 |
| 0.2.2 国内相关研究进展 | 第15-18页 |
| 0.3 研究内容、方法与技术路线 | 第18-20页 |
| 0.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 0.3.2 研究方法 | 第19页 |
| 0.3.3 技术路线 | 第19-20页 |
| 0.4 可能的创新点与不足 | 第20-22页 |
| 0.4.1 可能的创新点 | 第20-21页 |
| 0.4.2 不足之处 | 第21-22页 |
| 1 汇率波动溢出效应相关理论概述 | 第22-28页 |
| 1.1 汇率波动理论综述 | 第22-25页 |
| 1.1.1 波动率概念 | 第22页 |
| 1.1.2 汇率波动率特征 | 第22-23页 |
| 1.1.3 汇率决定理论 | 第23-24页 |
| 1.1.4 国际汇率制度及其演变 | 第24-25页 |
| 1.2 汇率波动溢出效应的机理分析 | 第25-28页 |
| 1.2.1 汇率波动溢出效应 | 第25-26页 |
| 1.2.2 汇率波动的影响因子 | 第26-27页 |
| 1.2.3 共有信息和私有信息的溢出 | 第27-28页 |
| 2 人民币汇率波动溢出效应的国际比较 | 第28-37页 |
| 2.1 全球外汇市场波动性分析 | 第28-30页 |
| 2.1.1 全球外汇市场发展概述 | 第28-29页 |
| 2.1.2 发达市场货币汇率波动性分析 | 第29页 |
| 2.1.3 新兴市场货币汇率波动性分析 | 第29-30页 |
| 2.2 不同汇率制度下的人民币汇率波动性分析 | 第30-32页 |
| 2.2.1 改革开放前 | 第30-31页 |
| 2.2.2 双重汇率制阶段 | 第31页 |
| 2.2.3 有管理的浮动汇率制阶段 | 第31-32页 |
| 2.3 人民币汇率波动溢出效应典型分析 | 第32-37页 |
| 2.3.1 人民币外汇市场发展概述 | 第32页 |
| 2.3.2 人民币对外竞争与合作现状 | 第32-36页 |
| 2.3.3 影响人民币汇率波动的国际外汇市场比较 | 第36-37页 |
| 3 人民币汇率波动溢出效应研究模型选择及评述 | 第37-47页 |
| 3.1 随机波动模型(SV) | 第37-39页 |
| 3.1.1 SV模型简介 | 第37-38页 |
| 3.1.2 SV模型参数估计方法 | 第38页 |
| 3.1.3 SV模型评价 | 第38-39页 |
| 3.2 小波分析 | 第39-40页 |
| 3.2.1 小波分析简介 | 第39-40页 |
| 3.2.2 小波分析的评价 | 第40页 |
| 3.3 ARCH族模型 | 第40-47页 |
| 3.3.1 单变量ARCH族模型 | 第40-43页 |
| 3.3.2 多元GARCH模型 | 第43-45页 |
| 3.3.3 ARCH效应检验方法 | 第45-46页 |
| 3.3.4 ARCH类模型的评价 | 第46-47页 |
| 4 基于MGARCH模型的人民币汇率波动溢出效应实证分析 | 第47-59页 |
| 4.1 各汇率收益率序列数据检验 | 第47-51页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第47页 |
| 4.1.2 描述性统计分析 | 第47-50页 |
| 4.1.3 单位根检验 | 第50页 |
| 4.1.4 ARCH效应检验 | 第50-51页 |
| 4.2 人民币汇率波动溢出效应模型构建 | 第51-54页 |
| 4.2.1 单变量GARCH模型构建 | 第51页 |
| 4.2.2 BEKK-MGARCH模型构建 | 第51-54页 |
| 4.3 BEKK-MGARCH模型估计结果 | 第54-56页 |
| 4.3.1 人民币、欧元和美元的参数估计结果 | 第54-55页 |
| 4.3.2 人民币、卢布和雷亚尔的参数估计结果 | 第55-56页 |
| 4.4 基于BEKK-MGARCH模型的人民币汇率波动溢出效应测度 | 第56-59页 |
| 4.4.1 人民币与发达市场货币的波动溢出效应 | 第56-57页 |
| 4.4.2 人民币与新兴市场货币的波动溢出效应 | 第57-59页 |
| 5 关于人民币外汇风险防范的对策建议 | 第59-64页 |
| 5.1 基于宏观层面的人民币外汇风险防范对策建议 | 第59-61页 |
| 5.1.1 人民币国际化过程中风险防范的国际经验借鉴 | 第59-61页 |
| 5.1.2 深化人民币外汇风险管理体制改革 | 第61页 |
| 5.2 基于微观层面的人民币外汇风险防范对策 | 第61-64页 |
| 5.2.1 企业视角下的防范策略 | 第61-62页 |
| 5.2.2 个人视角下的防范策略 | 第62-64页 |
| 6 结论与展望 | 第64-66页 |
| 6.1 研究结论 | 第64页 |
| 6.2 研究展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 个人简历 | 第70页 |
| 发表的学术论文 | 第70页 |
