| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第7-9页 |
| 1.2 本文的研究主要内容 | 第9-10页 |
| 1.3 本文所用研究方法和框架结构 | 第10-12页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第12页 |
| 1.5 本文的研究难点 | 第12-14页 |
| 第二章 主权评级对金融市场作用的文献综述 | 第14-20页 |
| 2.1 主权信用评级如何影响金融系统? | 第14-15页 |
| 2.2 富有争议性的实证研究 | 第15-17页 |
| 2.3 主权评级发布的溢出效应 | 第17页 |
| 2.4 汇率和事件研究 | 第17-18页 |
| 2.5 我国关于主权评级的研究现状 | 第18-20页 |
| 第三章 实证方法 | 第20-26页 |
| 3.1 作用于外汇市场的新闻效应的研究方法 | 第20-21页 |
| 3.2 EGARCH模型简述 | 第21-23页 |
| 3.3 本文所用模型 | 第23-26页 |
| 第四章 数据分析 | 第26-31页 |
| 4.1 数据的采集和说明 | 第26-27页 |
| 4.2 研究期间美元/欧元汇率波动展示和简要说明 | 第27-29页 |
| 4.3 研究期间美元/瑞典克朗汇率波动展示和简要说明 | 第29-31页 |
| 第五章 实证结果及解释 | 第31-39页 |
| 5.1 包含欧元区所有经济体评级信息时的模拟结果 | 第31-33页 |
| 5.1.1 美元/欧元汇率影响因素模拟结果 | 第31-32页 |
| 5.1.2 美元/瑞典克朗汇率影响因素模拟结果 | 第32-33页 |
| 5.2 仅包含欧元区较大经济体评级信息时的模拟结果 | 第33-35页 |
| 5.2.1 美元/欧元汇率影响因素模拟结果 | 第33-34页 |
| 5.2.2 美元/瑞典克朗汇率影响因素模拟结果 | 第34-35页 |
| 5.3 实证结果阐述和讨论 | 第35-39页 |
| 5.3.1 包含欧元区所有经济体情况下的结果讨论 | 第35-37页 |
| 5.3.2 仅包含欧元区较大经济体情况下的结果讨论 | 第37-39页 |
| 第六章 结论及未来研究方向 | 第39-44页 |
| 6.1 本文研究成果综述 | 第39-40页 |
| 6.2 本文不足之处和未来研究方向 | 第40-42页 |
| 6.3 对我国的借鉴意义 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-49页 |
| 附录 | 第49-58页 |
| A1：三个评级机构的评级标准说明和比较 | 第49-50页 |
| A2：欧元区各国人口、GDP及占欧元区经济总量比例(截止2010年末) | 第50-51页 |
| A3：欧元区主权评级发布信息数据(2009.1.1至2011.10.31) | 第51-53页 |
| A4：美国主权评级发布信息数据(2009.1.1至2011.10.31) | 第53-54页 |
| A5：具体实证结果展示 | 第54-58页 |
| A5-1：包含欧元区所有经济体评级信息时,美元/欧元影响因素的估计结果 | 第54-55页 |
| A5-2：包含欧元区所有经济体评级信息时,美元/瑞典克朗影响因素的估计结果 | 第55-56页 |
| A5-3：仅包含欧元区较大经济体评级信息时,美元/欧元影响因素的估计结果 | 第56-57页 |
| A5-4：仅包含欧元区较大经济体评级信息时,美元/瑞典克朗影响因素的估计结果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
