对数周期幂律模型预测股市泡沫拐点的有效性研究--基于中国香港和A股的经验检验
| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-9页 |
| 1 引言 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容与写作框架 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 写作框架 | 第18-20页 |
| 2 相关理论基础 | 第20-28页 |
| 2.1 有效市场理论 | 第20-21页 |
| 2.2 分形市场理论 | 第21-23页 |
| 2.3 自组织临界理论 | 第23-24页 |
| 2.4 对数周期幂律模型 | 第24-28页 |
| 3 模型估计方法 | 第28-32页 |
| 3.1 参数估计方法 | 第28页 |
| 3.2 遗传算法介绍 | 第28-32页 |
| 4 实证过程与结果分析 | 第32-54页 |
| 4.1 数据统计分析 | 第32-33页 |
| 4.1.1 样本选择 | 第32页 |
| 4.1.2 数据描述性分析 | 第32-33页 |
| 4.2 实证检验结果 | 第33-49页 |
| 4.2.1 香港恒生指数 | 第34-38页 |
| 4.2.2 上证综合指数 | 第38-42页 |
| 4.2.3 深证成份指数 | 第42-46页 |
| 4.2.4 创业板指数 | 第46-49页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第49-54页 |
| 4.3.1 香港恒生指数的实证结果分析 | 第50页 |
| 4.3.2 上证综指及深证成指实证结果分析 | 第50-51页 |
| 4.3.3 创业板指数的实证结果的分析 | 第51-54页 |
| 5 结论与建议 | 第54-58页 |
| 5.1 主要研究结论 | 第54页 |
| 5.2 相关建议 | 第54-56页 |
| 5.3 创新与不足 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
