| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.2 研究目的 | 第14页 |
| 1.3 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.4 主要研究内容 | 第15-16页 |
| 1.5 本文框架 | 第16-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-23页 |
| 2.1 价格惯性与价格反转研究成果 | 第18-19页 |
| 2.2 格惯性现象与价格反转现象的理论解释 | 第19-20页 |
| 2.3 我国对市场有效性及价格惯性与价格反转的研究 | 第20-21页 |
| 2.4 关于移动平均线投资策略的研究成果 | 第21-22页 |
| 2.5 本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 研究框架及方法 | 第23-30页 |
| 3.1 移动平均线投资策略构建说明 | 第23-24页 |
| 3.2 研究使用数据说明 | 第24-25页 |
| 3.3 交易规则及基本假设 | 第25-26页 |
| 3.4 移动平均线长度参数 m,n 取值范围确定 | 第26页 |
| 3.5 研究方法与研究步骤 | 第26-29页 |
| 3.5.1 移动平均线策略在历史条件下的投资有效性研究 | 第26-27页 |
| 3.5.2 移动平均线投资策略有效性的重要影响变量研究 | 第27-28页 |
| 3.5.3 运用历史数据挖掘出的获利策略在未来投资有效性研究 | 第28页 |
| 3.5.4 指数基金盈利策略对指数成分股投资有效性研究 | 第28-29页 |
| 3.6 本章小结 | 第29-30页 |
| 第四章 数据实证结果 | 第30-63页 |
| 4.1 移动平均线策略在历史条件下的投资有效性检验 | 第30-39页 |
| 4.1.1 全体移动平均线策略在历史条件下的投资有效性研究 | 第30-37页 |
| 4.1.2 常用时间长度移动平均线参数有效性分析 | 第37-39页 |
| 4.2 移动平均线投资策略有效性的重要影响变量研究 | 第39-58页 |
| 4.2.1 移动平均线时间长度对投资有效性的影响 | 第39-41页 |
| 4.2.2 交易成本移动平均线投资策略有效性的影响 | 第41-48页 |
| 4.2.3 不同的市场行情下移动平均线策略的有效性分析 | 第48-58页 |
| 4.3 根据历史数据挖掘出的有效获利策略在未来获利性分析 | 第58-60页 |
| 4.4 盈利策略在 50ETF 指数成分股过去的表现 | 第60-62页 |
| 4.5 本章小结 | 第62-63页 |
| 第五章 研究结论 | 第63-66页 |
| 5.1 主要研究结论 | 第63-64页 |
| 5.2 对实务界的启示 | 第64-65页 |
| 5.3 本文研究的不足与改进之处 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
