考虑基差效应的沪深300股指期货对冲比率及其效果研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景与问题提出 | 第8-9页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第10-13页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第10-11页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第11-12页 |
| 1.3.3 国内外文献述评 | 第12-13页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第13-14页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第13页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.5 研究创新点 | 第14-15页 |
| 第2章 相关理论与模型建立 | 第15-28页 |
| 2.1 对冲理论与模型 | 第15-22页 |
| 2.1.1 对冲理论 | 第15-16页 |
| 2.1.2 对冲模型 | 第16-22页 |
| 2.2 基差效应与模型建立 | 第22-27页 |
| 2.2.1 基差效应 | 第22-24页 |
| 2.2.2 模型建立 | 第24-27页 |
| 2.3 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 数据选取与统计分析 | 第28-37页 |
| 3.1 样本选择和数据来源 | 第28页 |
| 3.1.1 样本选择 | 第28页 |
| 3.1.2 数据来源 | 第28页 |
| 3.2 数据的统计分析 | 第28-36页 |
| 3.2.1 数据描述性统计分析 | 第28-31页 |
| 3.2.2 平稳性及协整性检验 | 第31-34页 |
| 3.2.3 序列相关性检验 | 第34-36页 |
| 3.3 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 实证分析与研究结果 | 第37-49页 |
| 4.1 模型回归分析 | 第37-42页 |
| 4.1.1 考虑基差效应模型回归 | 第37-40页 |
| 4.1.2 不考虑基差效应模型回归 | 第40-42页 |
| 4.2 对冲比率计算与效果验证 | 第42-45页 |
| 4.2.1 最优对冲比率计算 | 第42-43页 |
| 4.2.2 对冲效果的验证 | 第43-45页 |
| 4.3 结果讨论与应用 | 第45-47页 |
| 4.4 研究局限与未来研究方向 | 第47-48页 |
| 4.4.1 研究存在的局限 | 第47页 |
| 4.4.2 未来研究方向 | 第47-48页 |
| 4.5 本章小结 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
