| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第9页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第9页 |
| 1.3 国内外研究现状及分析 | 第9-14页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第9-13页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第13页 |
| 1.3.3 研究现状评述 | 第13-14页 |
| 1.4 主要研究内容 | 第14-15页 |
| 1.5 研究方法与技术路线 | 第15-16页 |
| 第2章 股票市场深度对指令流的影响理论分析 | 第16-29页 |
| 2.1 股票交易机制与指令簿状态 | 第16-17页 |
| 2.1.1 交易机制 | 第16页 |
| 2.1.2 指令簿状态 | 第16-17页 |
| 2.2 股票市场深度对投资者指令选择的影响 | 第17-21页 |
| 2.2.1 股票市场深度对卖方指令选择的影响 | 第18-20页 |
| 2.2.2 股票市场深度对买方指令选择的影响 | 第20-21页 |
| 2.2.3 结果分析 | 第21页 |
| 2.3 股票市场深度对不同限价指令选择的影响 | 第21-24页 |
| 2.3.1 股票市场深度对卖方不同限价指令选择的影响 | 第21-22页 |
| 2.3.2 股票市场深度对买方不同限价指令选择的影响 | 第22-23页 |
| 2.3.3 结果分析 | 第23-24页 |
| 2.4 买卖委托不均衡对收益率的解释 | 第24-27页 |
| 2.5 本章小结 | 第27-29页 |
| 第3章 股票市场深度与日内价格变动的相关性实证分析 | 第29-38页 |
| 3.1 数据说明与变量描述 | 第29-32页 |
| 3.1.1 数据说明 | 第29-31页 |
| 3.1.2 变量描述 | 第31-32页 |
| 3.2 描述性统计分析 | 第32-33页 |
| 3.3 实证分析 | 第33-37页 |
| 3.3.1 回归模型 | 第33-34页 |
| 3.3.2 VAR 模型 | 第34-37页 |
| 3.4 实证结果分析 | 第37页 |
| 3.5 本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 股票市场深度对指令流的影响实证分析 | 第38-49页 |
| 4.1 变量描述 | 第38-39页 |
| 4.2 市场深度对投资者指令选择的影响分析 | 第39-46页 |
| 4.2.1 研究方法 | 第39页 |
| 4.2.2 描述性统计分析 | 第39-40页 |
| 4.2.3 二元选择模型 | 第40-45页 |
| 4.2.4 实证结果分析 | 第45-46页 |
| 4.3 买卖委托不均衡对收益率的解释 | 第46-48页 |
| 4.3.1 描述性统计分析 | 第46页 |
| 4.3.2 多元回归模型 | 第46-48页 |
| 4.3.3 实证结果分析 | 第48页 |
| 4.4 本章小结 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-75页 |
| 附录 1 通过 C 语言编程提取市场深度不均衡 | 第54-59页 |
| 附录 2 通过 C 语言编程提取收益率 | 第59-62页 |
| 附录 3 通过 C 语言编程提取市价指令不均衡 | 第62-65页 |
| 附录 4 通过 C 语言编程提取价差指令不均衡 | 第65-70页 |
| 附录 5 通过 C 语言编程提取指令簿指令不均衡 | 第70-74页 |
| 附录 6 通过 C 语言编程提取的部分数据列表 | 第74-75页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第75-77页 |
| 致谢 | 第77页 |
