我国国债期货价格发现与套期保值功能的实证研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1. 引言 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第12-14页 |
| 1.3 研究内容、研究方法与研究框架 | 第14-15页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第15页 |
| 2. 国债期货基本理论 | 第15-18页 |
| 2.1 国债期货的基本概念 | 第15-16页 |
| 2.1.1 国债期货的报价 | 第15页 |
| 2.1.2 国债期货的价格调整 | 第15页 |
| 2.1.3 最便宜可交割券与交割期权 | 第15-16页 |
| 2.2 国债期货定价 | 第16-17页 |
| 2.3 国债期货基本功能 | 第17-18页 |
| 3. 国债期货市场的发展 | 第18-24页 |
| 3.1 美国等发达国家国债期货市场发展 | 第18-20页 |
| 3.2 海外市场国债期货发展经验 | 第20-22页 |
| 3.3 我国国债期货市场 | 第22-24页 |
| 3.3.1 我国国债期货市场的发展 | 第22-23页 |
| 3.3.2 国债期货试点失败的原因 | 第23-24页 |
| 4. 国债期货价格发现和套期保值的理论分析 | 第24-31页 |
| 4.1 我国国债期货价格发现功能研究方法 | 第24-26页 |
| 4.2 我国国债期货套期保值研究方法 | 第26-31页 |
| 4.2.1 套期保值的基本理论 | 第26-27页 |
| 4.2.2 套期保值比率的确定 | 第27-31页 |
| 4.2.3 套期保值的绩效衡量 | 第31页 |
| 5. 实证检验 | 第31-43页 |
| 5.1 合约与数据选择 | 第31-32页 |
| 5.2 国债期货价格发现功能的实证检验 | 第32-38页 |
| 5.3 国债期货套期保值功能的实证研究 | 第38-43页 |
| 5.3.1 最优套期保值比率的确定 | 第38-41页 |
| 5.3.2 最优套期保值绩效比较 | 第41-43页 |
| 6. 结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
