| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-21页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 选题的目的和意义 | 第11-12页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 关于影子银行概念与范围的研究 | 第12-13页 |
| 1.2.2 关于货币政策有效性的研究 | 第13-14页 |
| 1.2.3 影子银行和货币政策有效性的关系研究 | 第14-16页 |
| 1.2.4 国内外研究述评 | 第16-17页 |
| 1.3 研究的主要内容、思路及方法 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究的主要内容 | 第17页 |
| 1.3.2 研究的主要方法 | 第17-18页 |
| 1.3.3 研究的主要思路 | 第18-19页 |
| 1.4 创新之处 | 第19-21页 |
| 第2章 分析影子银行规模对货币政策有效性影响的基础理论 | 第21-28页 |
| 2.1 影子银行规模对货币政策传导机制的影响 | 第21-24页 |
| 2.1.1 影子银行规模对信贷传导渠道的影响 | 第22-23页 |
| 2.1.2 影子银行规模对利率传导机制的影响 | 第23-24页 |
| 2.2 影子银行规模对货币政策效果的影响 | 第24-28页 |
| 2.2.1 影子银行规模对政策中介目标的影响 | 第24-25页 |
| 2.2.2 影子银行规模对货币政策最终目标的影响 | 第25-28页 |
| 第3章 我国影子银行主要类型及规模测算 | 第28-36页 |
| 3.1 部分商业银行表外业务 | 第29-31页 |
| 3.1.1 委托贷款 | 第29-30页 |
| 3.1.2 未贴现银行承兑汇票 | 第30-31页 |
| 3.2 未观测信贷的测算 | 第31-34页 |
| 3.2.1 未观测信贷的测算方法 | 第32-33页 |
| 3.2.2 未观测信贷规模的计算 | 第33-34页 |
| 3.3 我国影子银行规模测算 | 第34-36页 |
| 第4章 我国影子银行规模对货币政策有效性的实证分析 | 第36-53页 |
| 4.1 变量和模型的选取与数据的处理 | 第36-38页 |
| 4.1.1 变量的选取和说明 | 第36-37页 |
| 4.1.2 模型的选取 | 第37-38页 |
| 4.2 实证分析 | 第38-51页 |
| 4.2.1 变量的平稳性检验 | 第38-39页 |
| 4.2.2 变量的协整检验 | 第39页 |
| 4.2.3 模型滞后阶数确定 | 第39-40页 |
| 4.2.4 SVAR模型参数估计和分析 | 第40-41页 |
| 4.2.5 SVAR模型的检验 | 第41-42页 |
| 4.2.6 基于SVAR模型的脉冲响应分析 | 第42-46页 |
| 4.2.7 基于SVAR模型的方差分解 | 第46-51页 |
| 4.3 实证结论 | 第51-53页 |
| 第5章 影子银行存在的背景下提高我国货币政策有效性的建议 | 第53-58页 |
| 5.1 加强对货币政策传导渠道的疏通 | 第53-55页 |
| 5.1.1 深化利率市场化改革——发挥利率传导作用 | 第53-54页 |
| 5.1.2 强化信贷传导渠道 | 第54-55页 |
| 5.2 改进货币政策中介目标 | 第55-56页 |
| 5.2.1 注重社会融资总量指标 | 第55页 |
| 5.2.2 适当向利率中介目标倾斜 | 第55-56页 |
| 5.3 完善货币政策工具篮子 | 第56页 |
| 5.4 强化对影子银行的监管 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 后记 | 第61页 |
