| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第9-14页 |
| 1.3 研究方法及技术路线 | 第14-15页 |
| 1.4 研究内容及结构安排 | 第15-17页 |
| 第二章 流动性的传导与扩散理论分析 | 第17-23页 |
| 2.1 流动性的传导渠道 | 第17-19页 |
| 2.2 流动性的层次和度量指标 | 第19-23页 |
| 第三章 基于货币层次的流动性传导与扩散机制分析 | 第23-29页 |
| 3.1 数据平稳性检验 | 第23-24页 |
| 3.2 VAR模型的建立与平稳性检验 | 第24-26页 |
| 3.3 Granger因果检验分析 | 第26页 |
| 3.4 Johansen协整检验分析 | 第26-28页 |
| 3.5 VAR脉冲响应分析 | 第28-29页 |
| 第四章 基于银行层次的流动性传导与扩散机制分析 | 第29-35页 |
| 4.1 数据平稳性检验 | 第29-30页 |
| 4.2 VAR模型的建立与平稳性检验 | 第30-32页 |
| 4.3 Granger因果检验分析 | 第32页 |
| 4.4 Johansen协整检验分析 | 第32-33页 |
| 4.5 VAR脉冲响应分析 | 第33-35页 |
| 第五章 基于金融市场层次的流动性传导与扩散机制分析 | 第35-41页 |
| 5.1 数据平稳性检验 | 第35-36页 |
| 5.2 VAR模型的建立与平稳性检验 | 第36-37页 |
| 5.3 因果检验分析 | 第37-38页 |
| 5.4 Johansen协整检验分析 | 第38-39页 |
| 5.5 VAR脉冲响应分析 | 第39-41页 |
| 第六章 不同层次流动性之间的传导与扩散机制分析 | 第41-47页 |
| 6.1 数据平稳性检验 | 第41-42页 |
| 6.2 VAR模型的建立与平稳性检验 | 第42-44页 |
| 6.3 Granger因果检验分析 | 第44页 |
| 6.4 Johansen协整检验分析 | 第44-45页 |
| 6.5 VAR脉冲响应分析 | 第45-47页 |
| 第七章 研究结论与政策建议 | 第47-50页 |
| 7.1 研究结论 | 第47页 |
| 7.2 政策建议 | 第47-49页 |
| 7.3 论文的不足与展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 硕士期间研究成果 | 第54页 |