| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第15-19页 |
| 1.2.1 国内外IPO抑价研究现状 | 第15-17页 |
| 1.2.2 国内外日历效应研究现状 | 第17-19页 |
| 1.2.3 文献评述及不足 | 第19页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第19-21页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.4 研究创新与不足 | 第21-23页 |
| 1.4.1 创新点 | 第21-22页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第22-23页 |
| 第二章 中国创业板特点及现状分析 | 第23-33页 |
| 2.1 中国创业板的成立与发展现状 | 第23-26页 |
| 2.1.1 中国创业板的成立 | 第23-24页 |
| 2.1.2 中国创业板的发展现状 | 第24-26页 |
| 2.2 中国创业板的特点 | 第26-29页 |
| 2.2.1 与主板相比较 | 第26-28页 |
| 2.2.2 与国外创业板相比较 | 第28-29页 |
| 2.3 中国创业板的问题与初步猜想 | 第29-33页 |
| 2.3.1 中国创业板的问题 | 第29-30页 |
| 2.3.2 初步猜想 | 第30-33页 |
| 第三章 相关理论分析及基本假说 | 第33-38页 |
| 3.1 "两会"行情 | 第33页 |
| 3.2 IPO抑价相关理论 | 第33-35页 |
| 3.2.1 不对称信息流派 | 第34页 |
| 3.2.2 制度流派 | 第34页 |
| 3.2.3 行为金融学流派 | 第34-35页 |
| 3.3 日历效应相关理论 | 第35-36页 |
| 3.3.1 粉饰效应 | 第35页 |
| 3.3.2 信息效应 | 第35-36页 |
| 3.3.3 制度影响 | 第36页 |
| 3.4 理论分析及基本假说 | 第36-38页 |
| 3.4.1 理论分析 | 第36-37页 |
| 3.4.2 基本假说 | 第37-38页 |
| 第四章 创业板市场IPO抑价"月份效应"、"季度效应"的实证分析 | 第38-55页 |
| 4.1 样本选取与模型建立 | 第38-42页 |
| 4.1.1 样本选取 | 第38页 |
| 4.1.2 被解释变量的确定 | 第38-39页 |
| 4.1.3 解释变量及补充假设 | 第39-41页 |
| 4.1.4 模型建立 | 第41-42页 |
| 4.2 创业板市场IPO抑价"月份效应"的实证分析 | 第42-49页 |
| 4.2.1 描述性统计 | 第42-43页 |
| 4.2.2 模型回归及检验 | 第43-46页 |
| 4.2.3 稳健性检验 | 第46-47页 |
| 4.2.4 实证结果分析 | 第47-49页 |
| 4.3 创业板市场IPO抑价"季度效应"的实证分析 | 第49-55页 |
| 4.3.1 描述性统计 | 第49-50页 |
| 4.3.2 模型回归及检验 | 第50-52页 |
| 4.3.3 稳健性检验 | 第52-53页 |
| 4.3.4 实证结果分析 | 第53-55页 |
| 第五章 研究结论及建议 | 第55-58页 |
| 5.1 研究结论 | 第55-56页 |
| 5.2 建议 | 第56-58页 |
| 5.2.1 提高和完善中国创业板市场有效性的建议 | 第56-57页 |
| 5.2.2 进一步研究的建议 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第62-63页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第63页 |
