中国短期国际资本流动动因研究
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1 引言 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 短期国际资本的概念界定 | 第12-13页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究思路及框架 | 第13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13-15页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第15-16页 |
| 1.4.1 研究创新 | 第15页 |
| 1.4.2 研究不足 | 第15-16页 |
| 2 相关理论及研究综述 | 第16-23页 |
| 2.1 短期国际资本流动动因的理论研究 | 第16-19页 |
| 2.1.1 利率驱动说 | 第16-17页 |
| 2.1.2 利率汇率驱动说 | 第17-18页 |
| 2.1.3 资产组合理论 | 第18-19页 |
| 2.1.4 "推动-拉动"驱动理论 | 第19页 |
| 2.2 文献综述 | 第19-21页 |
| 2.2.1 国外研究综述 | 第20页 |
| 2.2.2 国内研究综述 | 第20-21页 |
| 2.3 本章小结 | 第21-23页 |
| 3 中国短期国际资本流动状况分析 | 第23-29页 |
| 3.1 短期国际资本流动渠道分析 | 第23-24页 |
| 3.2 短期国际资本流动规模测算 | 第24-26页 |
| 3.2.1 测算方法介绍 | 第24-25页 |
| 3.2.2 本文的测算方法 | 第25-26页 |
| 3.3 短期国际资本流动特征分析 | 第26-28页 |
| 3.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 4 中国短期国际资本流动动因的实证分析 | 第29-54页 |
| 4.1 指标选择及初步分析 | 第29-35页 |
| 4.2 VAR模型实证分析 | 第35-43页 |
| 4.2.1 VAR模型的建立 | 第35-36页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第36-37页 |
| 4.2.3 VAR模型滞后期的选择 | 第37页 |
| 4.2.4 Granger因果检验 | 第37-39页 |
| 4.2.5 VAR模型平稳性检验 | 第39页 |
| 4.2.6 脉冲响应分析 | 第39-42页 |
| 4.2.7 方差分解分析 | 第42-43页 |
| 4.3 TVP-VAR模型的理论及实证分析 | 第43-52页 |
| 4.3.1 TVP-VAR理论模型 | 第43-45页 |
| 4.3.2 非线性检验(BDS检验) | 第45-47页 |
| 4.3.3 模型设定和参数诊断 | 第47-48页 |
| 4.3.4 脉冲响应分析 | 第48-52页 |
| 4.4 本章小结 | 第52-54页 |
| 5 结论与建议 | 第54-57页 |
| 5.1 结论 | 第54-55页 |
| 5.2 建议 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 索引 | 第61-62页 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第62-64页 |
| 学位论文数据集 | 第64页 |
