| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 研究框架与研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究框架 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14页 |
| 1.4 本文的创新点与不足 | 第14-16页 |
| 1.4.1 本文的创新点 | 第14-15页 |
| 1.4.2 本文的不足 | 第15-16页 |
| 2 债券违约风险与度量方法的理论界定 | 第16-23页 |
| 2.1 债券违约风险的内涵 | 第16页 |
| 2.2 公司债券违约风险的影响因素 | 第16-17页 |
| 2.3 债券违约风险度量方法 | 第17-23页 |
| 2.3.1 传统违约风险度量模型 | 第17-18页 |
| 2.3.2 多元统计违约风险度量方法 | 第18-19页 |
| 2.3.3 现代违约风险度量模型 | 第19-23页 |
| 3 我国上市公司债券违约风险分析 | 第23-30页 |
| 3.1 我国上市公司债券市场发展现状 | 第23-24页 |
| 3.2 我国上市公司债券违约风险现状 | 第24-27页 |
| 3.2.1 违约风险频发 | 第24-26页 |
| 3.2.2 低信用级别高风险公司债券占比提高 | 第26-27页 |
| 3.2.3 公司债券信用级别下调数量显著增多 | 第27页 |
| 3.3 我国上市公司债券违约风险管理存在问题 | 第27-30页 |
| 3.3.1 制度层面 | 第27-28页 |
| 3.3.2 度量层面 | 第28-29页 |
| 3.3.3 意识层面 | 第29-30页 |
| 4 基于KMV模型的我国上市公司债券违约风险度量 | 第30-44页 |
| 4.1 我国上市公司债券违约风险度量模型的适用性分析与选择 | 第30-32页 |
| 4.1.1 传统违约风险度量方法的比较 | 第30页 |
| 4.1.2 现代违约风险度量方法的比较 | 第30-31页 |
| 4.1.3 基于我国国情的上市公司债券违约模型的适用性分析与选择 | 第31-32页 |
| 4.2 基于KMV模型我国上市公司债券违约风险度量模型构建 | 第32-36页 |
| 4.2.1 模型构建思路 | 第32页 |
| 4.2.2 模型基本假设 | 第32-33页 |
| 4.2.3 模型计算步骤 | 第33-36页 |
| 4.2.4 模型修正 | 第36页 |
| 4.3 我国上市公司债券违约风险的度量 | 第36-44页 |
| 4.3.1 对违约公司和绩优公司的债券违约差别实证 | 第36-41页 |
| 4.3.2 对单个上市公司债券的违约风险实证 | 第41-44页 |
| 5 结论与建议 | 第44-48页 |
| 5.1 结论 | 第44-45页 |
| 5.2 建议 | 第45-48页 |
| 附录 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |
