农业上市公司股价波动持续性的影响因素研究
| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 1 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 引言 | 第12页 |
| 1.2 研究的背景和意义 | 第12-14页 |
| 1.2.1 研究的背景 | 第12-14页 |
| 1.2.2 研究的意义 | 第14页 |
| 1.3 研究的内容、方法及技术路线 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第15-16页 |
| 1.4 研究的主要创新点以及可能的局限 | 第16-18页 |
| 1.4.1 主要创新点 | 第16-17页 |
| 1.4.2 可能的局限 | 第17-18页 |
| 2 相关文献综述和理论基础 | 第18-28页 |
| 2.1 文献综述 | 第18-21页 |
| 2.1.1 国外研究综述 | 第18-19页 |
| 2.1.2 国内研究综述 | 第19-20页 |
| 2.1.3 文献评述 | 第20-21页 |
| 2.2 信息与股票市场关系的基本理论 | 第21-24页 |
| 2.2.1 随机理论 | 第21-22页 |
| 2.2.2 现代证券组合理论 | 第22页 |
| 2.2.3 有效市场理论 | 第22-24页 |
| 2.2.4 理论评述 | 第24页 |
| 2.3 会计信息与股票价格研究的实证模型 | 第24-28页 |
| 2.3.1 收益模型 | 第24-25页 |
| 2.3.2 价格模型 | 第25-26页 |
| 2.3.3 生存模型 | 第26-27页 |
| 2.3.4 实证模型评述 | 第27-28页 |
| 3 样本的选取和实证模型的介绍 | 第28-38页 |
| 3.1 样本的选取 | 第28-31页 |
| 3.1.1 会计指标的选取原则 | 第28页 |
| 3.1.2 会计信息指标的选择 | 第28-29页 |
| 3.1.3 本文选择中期会计信息的原因 | 第29-30页 |
| 3.1.4 样本公司的选取 | 第30-31页 |
| 3.1.5 样本数据的选取 | 第31页 |
| 3.2 股价波动的量化 | 第31-33页 |
| 3.2.1 股价波动的定义 | 第31-32页 |
| 3.2.2 股价波动如何衡量 | 第32-33页 |
| 3.3 生存分析中几种模型的介绍 | 第33-38页 |
| 3.3.1 非参数模型的估计 | 第34-35页 |
| 3.3.2 半参数模型——Cox风险回归模型 | 第35页 |
| 3.3.3 参数模型 | 第35-36页 |
| 3.3.4 生存分析法的可行性分析 | 第36-38页 |
| 4 股价波动持续性影响因素的实证分析 | 第38-58页 |
| 4.1 非参数模型的实证研究 | 第38-46页 |
| 4.1.1 样本观测值的整体特征 | 第38页 |
| 4.1.2 股价上升和股价下降样本的差异性检验 | 第38-39页 |
| 4.1.3 生命表整体分析 | 第39-40页 |
| 4.1.4 Kaplan-Meier分析 | 第40-46页 |
| 4.2 半参数模型的实证研究 | 第46-51页 |
| 4.2.1 样本差异性检验 | 第46页 |
| 4.2.2 股价上升样本Cox回归结果及分析 | 第46-48页 |
| 4.2.3 股价下降样本Cox回归结果及分析 | 第48-51页 |
| 4.3 不显著指标的进一步探讨 | 第51-56页 |
| 4.3.1 对股价上升样本的探讨 | 第51-53页 |
| 4.3.2 对股价下降样本的探讨 | 第53-56页 |
| 4.4 本章小结 | 第56-58页 |
| 5 研究结论及相关政策建议和进一步研究方向 | 第58-62页 |
| 5.1 研究的结论 | 第58-59页 |
| 5.1.1 从理论研究角度看 | 第58页 |
| 5.1.2 从非参数模型研究方法看 | 第58页 |
| 5.1.3 从半参数模型研究方法看 | 第58-59页 |
| 5.1.4 从探讨回归不显著的变量来看 | 第59页 |
| 5.2 相应的政策建议 | 第59-61页 |
| 5.2.1 投资者角度 | 第59-60页 |
| 5.2.2 上市公司自身角度 | 第60-61页 |
| 5.2.3 监管者角度 | 第61页 |
| 5.3 进一步的研究方向 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
