| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-20页 |
| ·研究目的及意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-16页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-16页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究方法、技术路线和数据来源 | 第17-19页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·技术路线 | 第18页 |
| ·数据来源 | 第18-19页 |
| ·可能的创新与不足 | 第19-20页 |
| ·可能的创新 | 第19页 |
| ·可能存在的问题 | 第19-20页 |
| 2. 相关理论基础 | 第20-26页 |
| ·农产品金融化 | 第20-22页 |
| ·农产品金融化的定义 | 第20页 |
| ·农产品金融化的原因 | 第20-22页 |
| ·农产品期货的功能 | 第22-23页 |
| ·价格发现功能 | 第22页 |
| ·风险规避功能 | 第22-23页 |
| ·完善信息机制功能 | 第23页 |
| ·农产品期货市场中的金融化现象 | 第23-26页 |
| ·农产品期货市场的投机行为 | 第23-24页 |
| ·投机行为对农产品期货的影响 | 第24-26页 |
| 3. 玉米期货价格影响因素分析 | 第26-42页 |
| ·美国玉米期货市场概述 | 第26-28页 |
| ·美国期货市场概况 | 第26-27页 |
| ·美国玉米期货市场基本情况 | 第27页 |
| ·美国玉米期货市场的地位 | 第27-28页 |
| ·玉米市场价格波动的特点 | 第28-30页 |
| ·玉米期货价格波动的影响因素 | 第30-42页 |
| ·玉米的供需情况 | 第30-35页 |
| ·玉米生产成本 | 第35-37页 |
| ·相关农产品的替代性 | 第37页 |
| ·进出口贸易 | 第37页 |
| ·环境气候 | 第37-38页 |
| ·经济周期 | 第38-39页 |
| ·国际因素和金融因素 | 第39-42页 |
| 4. 农产品金融化对国际玉米期货价格的作用机制分析 | 第42-50页 |
| ·农产品市场中的金融化表现 | 第42-44页 |
| ·农产品价格不再由基本面决定 | 第42页 |
| ·大量金融资本涌入农产品市场 | 第42-43页 |
| ·投机者加大农产品衍生市场的复杂性 | 第43页 |
| ·指数基金大量投资于农产品 | 第43-44页 |
| ·期货价格对现货价格引导作用加大 | 第44页 |
| ·农产品金融化对国际玉米期货价格的影响 | 第44-50页 |
| ·投机因素 | 第45-46页 |
| ·货币因素 | 第46-50页 |
| 5. 农产品金融化对玉米期货价格影响的实证分析 | 第50-66页 |
| ·投机因素影响玉米期货价格的实证检验 | 第50-58页 |
| ·数据来源与研究方法 | 第50-53页 |
| ·ADF平稳性检验 | 第53页 |
| ·建立VAR模型 | 第53-55页 |
| ·脉冲响应分析 | 第55-56页 |
| ·方差分解 | 第56页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第56-57页 |
| ·研究结论 | 第57-58页 |
| ·其他金融因素对玉米期货价格影响的实证检验 | 第58-66页 |
| ·数据来源 | 第58-59页 |
| ·研究方法 | 第59-60页 |
| ·平稳性检验 | 第60页 |
| ·滞后阶数选择 | 第60-61页 |
| ·协整检验 | 第61-62页 |
| ·SVAR模型建立 | 第62页 |
| ·脉冲响应函数 | 第62-64页 |
| ·研究结论 | 第64-66页 |
| 6. 结论与启示 | 第66-70页 |
| ·实证分析结论 | 第66页 |
| ·关于国际农产品期货市场的思考 | 第66-68页 |
| ·价格走高成因众多,影响广泛 | 第66-67页 |
| ·加强多方监管,防范过度投机 | 第67-68页 |
| ·对我国农产品市场的启示 | 第68-70页 |
| ·改革交易制度,完善期货合约 | 第68页 |
| ·适度创新,加强市场立法和监管 | 第68页 |
| ·建立健全农产品市场,加强信息披露机制 | 第68-69页 |
| ·加强对投资者的教育,鼓励套期保值者参与交易 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-72页 |
| 致谢 | 第72页 |