VaR方法在风险度量中的应用--以股票市场为例
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-20页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·研究的背景 | 第9页 |
| ·研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-16页 |
| ·VaR方法的文献综述 | 第10-13页 |
| ·分位数回归方法的文献综述 | 第13-16页 |
| ·本文的研究方法和内容安排 | 第16-17页 |
| ·本文的研究方法 | 第16页 |
| ·本文的内容安排 | 第16-17页 |
| ·本文的创新之处和不足之处 | 第17-20页 |
| ·本文的创新之处 | 第17-18页 |
| ·本文的不足之处 | 第18-20页 |
| 第二章 VaR方法度量金融市场风险 | 第20-28页 |
| ·金融风险的含义 | 第20页 |
| ·VaR的定义 | 第20-21页 |
| ·VaR的计算方法 | 第21-28页 |
| ·参数法 | 第21-25页 |
| ·半参数法 | 第25-26页 |
| ·非参数法 | 第26-28页 |
| 第三章 分析法计算VaR | 第28-46页 |
| ·数据处理 | 第28-31页 |
| ·上证综指日收盘价时间序列图 | 第28页 |
| ·上证综指对数收益率时间序列图——波动集聚性分析 | 第28-29页 |
| ·上证综指对数收益率序列的正态性检验 | 第29-30页 |
| ·上证综指对数收益率序列的平稳性检验 | 第30页 |
| ·上证综指对数收益率序列的异方差检验 | 第30页 |
| ·上证综指对数收益率序列的自相关检验 | 第30-31页 |
| ·实证分析 | 第31-46页 |
| ·用一般GARCH族模型计算上证综指的VaR | 第31-35页 |
| ·用GARCH-M族模型计算上证综指的VaR | 第35-38页 |
| ·用一般的GARCH族模型计算深证成指的VaR | 第38-41页 |
| ·用GARCH-M族模型计算深证成指的VaR | 第41-46页 |
| 第四章 分位数回归方法计算VaR | 第46-49页 |
| ·分位数回归模型概述 | 第46-47页 |
| ·分位数回归模型的描述 | 第46页 |
| ·分位数回归模型的基本定理 | 第46-47页 |
| ·运用分位数回归方法计算VaR的值 | 第47-49页 |
| 第五章 分析法和分位数回归法对比分析 | 第49-53页 |
| ·失败率检验的基本原理 | 第49-51页 |
| ·失败率检验的结果分析 | 第51页 |
| ·结论分析 | 第51-53页 |
| 附录 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 后记 | 第58页 |
