| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-11页 |
| ·文献综述及评价 | 第11-15页 |
| ·基于VaR方法研究证券市场风险的文献综述 | 第11-12页 |
| ·传统经典理论的相关文献综述 | 第12-13页 |
| ·有关复杂性科学理论研究证券市场问题的文献综述 | 第13-14页 |
| ·总体评价 | 第14-15页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第15-17页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·本文的技术路线 | 第15-17页 |
| ·主要研究内容与结构安排 | 第17-18页 |
| ·本文主要研究内容 | 第17页 |
| ·结构安排 | 第17-18页 |
| ·本文的创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 相关理论 | 第19-24页 |
| ·证券市场风险的含义及分类 | 第19-20页 |
| ·证券市场风险的含义 | 第19页 |
| ·证券市场风险的分类 | 第19-20页 |
| ·系统动力学原理 | 第20-23页 |
| ·系统动力学基本概念 | 第21-22页 |
| ·采用系统动力学方法建立模型的一般步骤 | 第22-23页 |
| ·Vensim PLE软件介绍 | 第23页 |
| 小结 | 第23-24页 |
| 第3章 系统动力学在我国证券市场风险研究中的适用性分析 | 第24-30页 |
| ·我国证券市场非线性复杂系统的典型特征 | 第24-28页 |
| ·数据来源 | 第24-25页 |
| ·证券市场数据序列的典型特征 | 第25-28页 |
| ·证券市场风险研究的SD适用性分析 | 第28-29页 |
| 小结 | 第29-30页 |
| 第4章 证券市场风险系统动力学模型构建 | 第30-39页 |
| ·证券市场风险系统因果关系图 | 第30-33页 |
| ·系统宏观模型方程的建立 | 第33页 |
| ·供需与价格的反馈回路分析 | 第33-34页 |
| ·基于价格行为的证券市场风险系统动力学基本模型 | 第34-38页 |
| ·对一般投资者的基本假定 | 第34-36页 |
| ·模型的构建 | 第36-38页 |
| 小结 | 第38-39页 |
| 第5章 基于价格行为的证券市场风险系统动力学模型仿真 | 第39-51页 |
| ·模型主要变量解释 | 第39-42页 |
| ·模型的结构流图 | 第42-45页 |
| ·模拟分析和讨论 | 第45-50页 |
| 小结 | 第50-51页 |
| 第6章 政策建议 | 第51-53页 |
| ·加强政府监管维护市场稳健运行 | 第51页 |
| ·规范各参与主体市场行为 | 第51-52页 |
| ·以市场化为导向充分发挥市场功能 | 第52页 |
| 小结 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 附录A 因果关系树 | 第56-58页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |