| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-24页 |
| ·本文的研究背景 | 第8-13页 |
| ·股指期货推出使沪深300指数成为关注焦点 | 第8页 |
| ·股指期货与其标的沪深300指数具有较强的联动性 | 第8-13页 |
| ·文献综述 | 第13-18页 |
| ·金融波动时变性及其波动模型国内外研究 | 第13-15页 |
| ·金融时间序列长期记忆性研究 | 第15-16页 |
| ·小波分析方法在金融时间序列的应用 | 第16-17页 |
| ·沪深300指数的研究现状 | 第17-18页 |
| ·问题的提出 | 第18-20页 |
| ·本文问题的提出 | 第18-19页 |
| ·本文假设与逻辑结构 | 第19-20页 |
| ·文章结构、创新与研究方法 | 第20-24页 |
| ·本文结构安排 | 第20-21页 |
| ·本文创新点 | 第21页 |
| ·本文研究方法与思路 | 第21-24页 |
| 第2章 基于GARCH族的波动特征 | 第24-39页 |
| ·GARCH族理论简介 | 第24-25页 |
| ·基于GARCH族的沪深300指数波动实证研究 | 第25-37页 |
| ·沪深300指数ARCH效应检验 | 第25-28页 |
| ·GARCH(l1)及均值GARCH模型估计 | 第28-31页 |
| ·沪深300指数波动的非对称效应 | 第31-35页 |
| ·基于成分GARCH模型的研究 | 第35-37页 |
| ·本章小结 | 第37-39页 |
| 第3章 基于赫斯特指数的沪深300指数分形特征 | 第39-43页 |
| ·分形市场与有效市场比较 | 第39页 |
| ·"重标极差法"(rescaled range analysis,R/S)分析 | 第39-41页 |
| ·沪深300指数的赫斯特实证研究 | 第41-43页 |
| 第4章 基于小波分析的沪深300指数多分辨分析 | 第43-65页 |
| ·小波理论简介 | 第43-56页 |
| ·小波定义 | 第43-44页 |
| ·小波变换 | 第44页 |
| ·连续小波 | 第44-45页 |
| ·离散小波 | 第45-46页 |
| ·多分辨率分析与正交小波变换 | 第46-49页 |
| ·几种常见的小波及其性质 | 第49-56页 |
| ·基于小波分析的实证研究 | 第56-61页 |
| ·样本及小波的选取 | 第56-58页 |
| ·沪深300分解、降噪与重构 | 第58-59页 |
| ·沪深300指数多分辨分析 | 第59-61页 |
| ·小波分析小结 | 第61-62页 |
| ·基于小波分析的收益率回归分析 | 第62-65页 |
| ·模型设定 | 第62-63页 |
| ·实证模拟 | 第63-65页 |
| 第5章 总结 | 第65-67页 |
| 附录 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 后记 | 第72页 |