基于博弈均衡理论的信用衍生品定价研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
·研究背景 | 第10-11页 |
·研究目的和意义 | 第11页 |
·研究内容、方法和研究结构 | 第11-14页 |
·本文的主要贡献 | 第14-15页 |
第2章 相关理论与文献综述 | 第15-21页 |
·国外研究状况 | 第15-18页 |
·基于结构型模型定价的文献综述 | 第15-16页 |
·基于约化型模型定价的文献综述 | 第16-18页 |
·基于综合型模型定价的文献综述 | 第18页 |
·国内研究状况 | 第18-19页 |
·文献评述 | 第19-21页 |
第3章 信用衍生品及定价基础 | 第21-29页 |
·信用风险及其控制 | 第21-23页 |
·信用衍生品分类及市场 | 第23-26页 |
·信用衍生品的分类 | 第23-24页 |
·信用衍生品的市场 | 第24-26页 |
·违约门槛及衍生品定价基础 | 第26-27页 |
·违约门槛的决定 | 第26页 |
·信用衍生品定价基础 | 第26-27页 |
·不完全信息动态博弈基础 | 第27-29页 |
第4章 信用衍生品一般定价模型 | 第29-34页 |
·基于完全信息的一般模型 | 第29-31页 |
·Merton 定价模型 | 第29-31页 |
·FPM 定价模型 | 第31页 |
·基于不完全信息的一般模型 | 第31-32页 |
·对一般模型的评析 | 第32-34页 |
第5章 博弈均衡定价模型 | 第34-46页 |
·不完全信息情况下交易双方的博弈关系 | 第34-35页 |
·博弈关系的市场表现 | 第34-35页 |
·博弈关系的理论分析 | 第35页 |
·博弈均衡定价模型的推导 | 第35-42页 |
·模型的博弈部分 | 第35-38页 |
·最终定价的确定 | 第38-40页 |
·模型结果分析 | 第40-42页 |
·定价模型的比较分析 | 第42-44页 |
·Merton 定价模型的特征分析 | 第42-43页 |
·FPM 定价模型的特征分析 | 第43-44页 |
·博弈均衡定价模型的特征分析 | 第44页 |
·博弈均衡定价需要考虑的一些问题 | 第44-46页 |
第6章 结论 | 第46-48页 |
·结论 | 第46-47页 |
·研究局限性 | 第47-48页 |
致谢 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-51页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第51页 |