房价波动对我国宏观经济的影响研究--基于消费和投资的视角
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 引言 | 第9-11页 |
| 一、国内外相关研究文献综述 | 第11-15页 |
| （一） 房价波动影响总产出的研究综述 | 第11-12页 |
| 1. 国外研究文献综述 | 第11页 |
| 2. 国内相关研究综述 | 第11-12页 |
| （二） 房价波动影响消费的研究综述 | 第12-13页 |
| （三） 房价波动影响投资的研究综述 | 第13-14页 |
| （四） 相关文献评述 | 第14-15页 |
| 二、房价剧烈波动影响宏观经济的国外典型案例分析 | 第15-17页 |
| （一） 日本房地产泡沫及其破灭 | 第15-16页 |
| （二） 美国房地产次级贷款危机及传导 | 第16-17页 |
| 三、房价波动对我国宏观经济的影响机制分析 | 第17-24页 |
| （一） 房价价波动对宏观经济影响的传统认识 | 第17-18页 |
| 1. 生命周期消费或持久收入消费理论 | 第17页 |
| 2. 托宾Q 理论 | 第17页 |
| 3. 金融加速器 | 第17-18页 |
| （二） 房价波动与宏观经济的研究界定 | 第18页 |
| 1.房地产价格及其波动 | 第18页 |
| 2. 宏观经济及其构成 | 第18页 |
| （三） 房价波动影响我国消费水平的渠道 | 第18-20页 |
| 1. 财富效应 | 第18-19页 |
| 2. 流动性约束效应 | 第19页 |
| 3. 预算约束效应 | 第19-20页 |
| 4. 替代效应和成本效应 | 第20页 |
| （四） 房价波动影响我国投资水平的渠道 | 第20-21页 |
| 1. 托宾Q 效应 | 第20页 |
| 2. 资产负债表效应 | 第20-21页 |
| 3. 景气预期效应 | 第21页 |
| 4. 关联带动效应 | 第21页 |
| 5. 干预预期效应 | 第21页 |
| （五） 房价波动对我国宏观经济影响的综合效应分析 | 第21-24页 |
| 1. 从家庭角度分析 | 第21-22页 |
| 2. 从企业角度分析 | 第22页 |
| 3. 综合效应分析 | 第22-24页 |
| 四、房价波动对我国宏观经济影响的实证检验 | 第24-32页 |
| （一） 房价波动对宏观经济影响研究的传统方法 | 第24-25页 |
| 1. 内生货币供给模型 | 第24页 |
| 2. 金融加速模型 | 第24页 |
| 3.DSGE 模型 | 第24页 |
| 4. 计量模型 | 第24-25页 |
| （二） 本文研究方法介绍 | 第25-26页 |
| 1.平稳性检验（ADF 检验 | 第25页 |
| 2. Granger 因果检验 | 第25-26页 |
| 3.协整检验 | 第26页 |
| 4.误差修正模型 | 第26页 |
| （三） 房价波动对我国宏观经济影响的实证分析 | 第26-32页 |
| 1.变量选择与数据处理 | 第26-27页 |
| 2.时间序列平稳性检验 | 第27-28页 |
| 3.协整检验 | 第28-30页 |
| 4.建立误差修正模型（ECM） | 第30页 |
| 5.因果关系检验 | 第30-32页 |
| 五、结论与对策建议 | 第32-34页 |
| （一） 主要结论 | 第32页 |
| （二） 对策建议 | 第32-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 致谢 | 第36页 |
