| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| ·本文的研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·本文分析框架 | 第15-17页 |
| ·本文研究内容 | 第15页 |
| ·本文结构安排 | 第15-17页 |
| 2 数据的处理及检验分析 | 第17-21页 |
| ·样本选择与数据处理 | 第17-19页 |
| ·样本数据平稳性检验 | 第19-21页 |
| 3 基于EGARCH-EVT模型的半参数化边缘分布 | 第21-33页 |
| ·GARCH族模型的估计与分析 | 第21-25页 |
| ·GARCH族模型及其分布说明 | 第21-22页 |
| ·GARCH族模型估计结果 | 第22-25页 |
| ·EGARCH-EVT模型的估计与分析 | 第25-31页 |
| ·标准残差序列的自相关性检验 | 第25-26页 |
| ·标准残差序列GPD模型的估计与分析 | 第26-31页 |
| ·EGARCH-EVT模型的K-S检验 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 4 EGARCH-EVT-COPULA模型 | 第33-50页 |
| ·COPULA模型的说明与分析 | 第33-39页 |
| ·Copula函数及其性质说明 | 第33-37页 |
| ·Copula模型的估计结果与分析 | 第37-39页 |
| ·COPULA模型的拟合优度检验 | 第39-43页 |
| ·EGARCH-EVT-Copula模型的K统计量检验 | 第39-41页 |
| ·EGARCH-EVT-Copula模型的QQ图检验 | 第41-43页 |
| ·市场风险测度 | 第43-49页 |
| ·市场风险测度的说明与分析 | 第43-45页 |
| ·市场风险值的估计与分析 | 第45-48页 |
| ·市场风险的估计结果的准确性检验 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 5 总结 | 第50-53页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| ·创新 | 第51页 |
| ·不足及展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |
