| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-15页 |
| 第一章 导论 | 第15-24页 |
| 第一节 选题的背景与意义 | 第15-19页 |
| 第二节 研究思路与方法 | 第19-20页 |
| ·研究思路 | 第19页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| 第三节 文章结构与内容安排 | 第20-22页 |
| ·文章结构 | 第20-21页 |
| ·文章内容 | 第21-22页 |
| 第四节 文章的创新之处 | 第22-23页 |
| 第五节 主要困难与进一步的研究方向 | 第23-24页 |
| 第二章 相关理论与文献综述 | 第24-54页 |
| 第一节 利率的相关理论 | 第24-29页 |
| ·可贷资金理论 | 第24-25页 |
| ·流动性偏好理论 | 第25页 |
| ·利率结构理论 | 第25-29页 |
| 第二节 利率与经济变量关系 | 第29-32页 |
| ·股票市场 | 第29-30页 |
| ·央行货币政策 | 第30页 |
| ·通货膨胀 | 第30-31页 |
| ·汇率 | 第31页 |
| ·经济增长 | 第31-32页 |
| ·油价 | 第32页 |
| 第三节 波动性传递相关文献 | 第32-42页 |
| 第四节 影响债券市场因素的相关文献 | 第42-54页 |
| 第三章 全球主要国债市场发展 | 第54-70页 |
| 第一节 各国国债市场比较与分析 | 第54-56页 |
| 第二节 大型开放经济体 | 第56-66页 |
| ·美国国债市场 | 第56-59页 |
| ·日本国债市场 | 第59-61页 |
| ·英国国债市场 | 第61页 |
| ·丹麦国债市场 | 第61-62页 |
| ·澳洲国债市场 | 第62-64页 |
| ·瑞士国债市场 | 第64-65页 |
| ·德国(欧元区)国债市场 | 第65-66页 |
| 第三节 小型开放经济体 | 第66-70页 |
| ·台湾公债市场 | 第66-67页 |
| ·泰国国债市场 | 第67-68页 |
| ·南韩国债市场 | 第68-70页 |
| 第四章 研究方法 | 第70-84页 |
| 第一节 论文模型变量选取 | 第70-74页 |
| 第二节 资料来源 | 第74-75页 |
| 第三节 稳定性检验 | 第75-79页 |
| ·ADF单根检验(Augmented Dickey and Fuller,1981) | 第75-76页 |
| ·PP非参数单根检验法(Phillips and Perron,1987) | 第76-77页 |
| ·KPSS单根检验法(Kwiatkowski,Phillips,Schmidet and Shin,1992) | 第77页 |
| ·LL检验(Levin-Lin-Chu Test) | 第77-78页 |
| ·PS检验(Im-Pesaran-Smith Test) | 第78-79页 |
| 第四节 面板数据(Panel Data) | 第79-84页 |
| ·最小平方法模型(Oldinary least Squires) | 第79-80页 |
| ·面板数据回归模型 | 第80页 |
| ·固定效应模型(Fixed Effect Model) | 第80-81页 |
| ·随机效应模型(Random Effect Model) | 第81页 |
| ·固定效应检验(F检验或Redundant Fixed Effect Test) | 第81-82页 |
| ·Wu-Hausman Test | 第82页 |
| ·本论文的模型设定 | 第82-84页 |
| 第五章 实证过程及结果分析 | 第84-130页 |
| 第一节 研究样本及变量选取 | 第84-98页 |
| ·研究样本 | 第84页 |
| ·变量说明及定义 | 第84-86页 |
| ·数据处理 | 第86-98页 |
| 第二节 债券多元回归模型分析 | 第98-111页 |
| ·稳定性检验分析 | 第98-99页 |
| ·各国多元回归模型分析 | 第99-109页 |
| ·混合多元回归模型(Ordinary Least Squired model) | 第109-111页 |
| 第三节 面板数据回归模型(Panel Data model) | 第111-130页 |
| ·汇率与债券利率的相关性 | 第113-115页 |
| ·金融海啸及欧债风暴前后汇率与债券利率相关性的探讨 | 第115-130页 |
| 第六章 结论 | 第130-132页 |
| 参考文献 | 第132-139页 |
| 致谢 | 第139-140页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第140页 |
