| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-18页 |
| ·研究的背景和意义 | 第8-10页 |
| ·研究的背景 | 第8-9页 |
| ·研究的意义 | 第9-10页 |
| ·国内外的现状研究 | 第10-16页 |
| ·由汇率决定的流量导向的模型 | 第10-11页 |
| ·资产的组合模型 | 第11-13页 |
| ·汇率同股价之间没有相关关系或者互相之间关系较弱的研究 | 第13页 |
| ·关于股价与汇率的间接联系的研究 | 第13-16页 |
| ·主要的内容 | 第16页 |
| ·研究的方法和创新模式 | 第16-18页 |
| ·研究的方法 | 第17页 |
| ·创新的地方 | 第17-18页 |
| 第2章 汇率波动与股票价格关系的理论分析 | 第18-26页 |
| ·概念界定 | 第18页 |
| ·汇率与股票市场关系的一般理论 | 第18-21页 |
| ·根据宏观基础的传导 | 第19-20页 |
| ·以提高基础货币为媒介 | 第20页 |
| ·通过国际资本流动作用于股市 | 第20页 |
| ·货币主义的汇率理论 | 第20-21页 |
| ·股票价格决定理论 | 第21-23页 |
| ·空中楼阁理论 | 第21-22页 |
| ·随机漫步理论与效率市场假说 | 第22-23页 |
| ·证券组合理论 | 第23页 |
| ·资本资产定价的模型 | 第23页 |
| ·套利定价理论 | 第23页 |
| ·汇率与股价相互影响的理论 | 第23-26页 |
| ·宏观资产组合理论 | 第24页 |
| ·微观流量导向理论 | 第24-26页 |
| 第3章 人民币汇率与中国股价关系的实证分析 | 第26-37页 |
| ·数据区间的选择 | 第26-29页 |
| ·人民币汇率政策的历史和汇率数据的选择 | 第26-28页 |
| ·中国股票市场的历史 | 第28-29页 |
| ·模型与方法 | 第29-30页 |
| ·ADF检验 | 第29-30页 |
| ·格兰杰因果检验法 | 第30页 |
| ·数据的选取及分析 | 第30-32页 |
| ·建模的基本思路 | 第32-33页 |
| ·建模分析的具体步骤 | 第33页 |
| ·实证分析 | 第33-37页 |
| ·平稳性检验：ADF检验 | 第33-34页 |
| ·协整关系检验 | 第34-36页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第36页 |
| ·模型结论 | 第36-37页 |
| 第4章 结论与对策建议 | 第37-43页 |
| ·在汇率改革背景下资本项目开放渐进性的尝试 | 第38-40页 |
| ·利用衍生工具实现外汇市场与股票市场现货对冲 | 第40-41页 |
| ·加快人民币汇率制度改革 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 后记 | 第46页 |