基于证券收益率相对波动的配对交易系统研究与实现
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第11-16页 |
| ·主要研究内容及组织结构 | 第16页 |
| ·本章小结 | 第16-17页 |
| 第二章 相关技术概述 | 第17-24页 |
| ·C/S模式 | 第17页 |
| ·MSChart控件 | 第17页 |
| ·多线程与线程池技术 | 第17-18页 |
| ·NET技术 | 第18-19页 |
| ·XML技术 | 第19-20页 |
| ·Soukey软件 | 第20-21页 |
| ·股票技术指标 | 第21-22页 |
| ·ETF套利 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 配对交易算法分析与实现 | 第24-37页 |
| ·基于累计收益的配对交易模型分析 | 第24-27页 |
| ·配对交易算法 | 第27-30页 |
| ·实验分析 | 第30-36页 |
| ·小结 | 第36-37页 |
| 第四章 配对交易算法优化研究 | 第37-47页 |
| ·收益优化 | 第37-44页 |
| ·风险控制 | 第44-46页 |
| ·小结 | 第46-47页 |
| 第五章 系统设计与分析 | 第47-54页 |
| ·配对交易自动化系统的体系结构 | 第47页 |
| ·配对生成器子系统 | 第47-49页 |
| ·交易执行子系统介绍 | 第49-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第六章 系统展示 | 第54-60页 |
| ·系统演示 | 第54-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 第七章 总结与展望 | 第60-62页 |
| ·本文总结 | 第60页 |
| ·研究展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 攻读硕士学位论文期间发表的学术论文 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
