动量策略在我国外汇市场中应用的研究
| 致谢 | 第1-5页 |
| 中文摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 序 | 第7-10页 |
| 1 引言 | 第10-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-14页 |
| ·国外相关文献综述 | 第10-12页 |
| ·国内相关文献综述 | 第12-14页 |
| ·研究思路 | 第14-15页 |
| ·创新点 | 第15-16页 |
| 2 相关概念及理论基础 | 第16-26页 |
| ·动量效应与动量策略 | 第16页 |
| ·动量效应的提出 | 第16-18页 |
| ·有效市场假说理论 | 第16-17页 |
| ·行为金融理论的质疑 | 第17-18页 |
| ·动量效应的形成机制 | 第18-26页 |
| ·反应过度和反应不足 | 第18-19页 |
| ·动量效应形成机制的模型分析 | 第19-24页 |
| ·模型的比较分析及应用 | 第24-26页 |
| 3 外汇市场的特性与动量策略的应用 | 第26-32页 |
| ·我国外汇市场概述 | 第26-27页 |
| ·我国外汇市场参与者的类型 | 第27-28页 |
| ·我国外汇市场投资者的地位及作用 | 第28-30页 |
| ·动量策略在我国外汇市场中应用的局限性 | 第30-32页 |
| 4 我国外汇市场动量效应的实证分析 | 第32-49页 |
| ·样本货币的选择和数据来源 | 第32页 |
| ·公式推导及组合构建 | 第32-33页 |
| ·动量策略的收益表现 | 第33-47页 |
| ·基本描述统计 | 第33-35页 |
| ·动量策略的收益表现 | 第35-46页 |
| ·交易成本对动量收益的影响 | 第46-47页 |
| ·实证结论评价 | 第47-49页 |
| 5 结论及动量策略应用的建议 | 第49-52页 |
| ·结论 | 第49页 |
| ·动量策略应用的建议 | 第49-52页 |
| ·对投资者的建议 | 第50页 |
| ·政策建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 附录A | 第54-88页 |
| 作者简历 | 第88-92页 |
| 学位论文数据集 | 第92页 |
