| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-15页 |
| 1. 绪论 | 第15-20页 |
| ·研究背景和意义 | 第15-18页 |
| ·研究背景 | 第15-16页 |
| ·研究意义 | 第16-18页 |
| ·研究内容 | 第18-20页 |
| ·主要研究方法和研究内容 | 第18页 |
| ·本文的研究结构如下 | 第18-20页 |
| 2. 相关文献综述 | 第20-25页 |
| ·股票市场间的波动溢出 | 第20-22页 |
| ·双重上市股票市场间的波动溢出 | 第22-25页 |
| 3. 关于价格发现和波动性溢出的理论解释 | 第25-31页 |
| ·市场分割理论 | 第25-28页 |
| ·信息不对称理论 | 第25-27页 |
| ·投资者结构理论 | 第27-28页 |
| ·市场传染理论 | 第28页 |
| ·价格发现理论 | 第28-29页 |
| ·市场联动理论 | 第29-31页 |
| 4. 相关检验和模型方法介绍 | 第31-40页 |
| ·单位根检验 | 第31-33页 |
| ·DF统计量 | 第31-32页 |
| ·ADF检验 | 第32-33页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第33-34页 |
| ·信息份额模型 | 第34-35页 |
| ·BEKK-GARCH模型 | 第35-38页 |
| ·似不相关回归SUR | 第38-40页 |
| 5. 价格发现和波动性溢出的实证分析 | 第40-58页 |
| ·样本数据的选择与前期处理 | 第40-41页 |
| ·样本数据前期处理 | 第41-45页 |
| ·样本数据的统计性特征描述 | 第41-44页 |
| ·样本数据平稳性检验与协整检验 | 第44-45页 |
| ·两地市场A股和H股价格发现的实证分析 | 第45-47页 |
| ·两地市场波动性溢出效应的格兰杰因果关系检验 | 第47-48页 |
| ·向量GARCH模型研究A+H波动溢出效应的实证分析 | 第48-51页 |
| ·两地股市AHA和AHH指数时变方差分析 | 第51-53页 |
| ·似不相关回归SUR对两地市场间的波动溢出效应研究 | 第53-57页 |
| ·本章实证结果小结 | 第57-58页 |
| 6. AH股市波动溢出效应实证结果探析 | 第58-62页 |
| ·首先是两地市场的信息不对称 | 第58-60页 |
| ·两地市场价格发现效率差异所导致的信息传递与波动溢出 | 第60页 |
| ·H股市场向A股市场波动溢出效应探析 | 第60-62页 |
| 7. 结论及相关政策与建议 | 第62-67页 |
| ·本文的研究结论 | 第62-63页 |
| ·相关政策及建议 | 第63-66页 |
| ·进一步完善市场体制建设 | 第64页 |
| ·完善上市公司信息披露制度 | 第64-65页 |
| ·改善内地股票市场投资者的投资理念,优化投资主体 | 第65页 |
| ·加快金融产品的创新,进一步增强两地股市的关联性 | 第65-66页 |
| ·加大市场开放力度 | 第66页 |
| ·本文的研究局限和研究展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 后记 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第73页 |
