可控损失的股指期货套利研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第10页 |
| ·国内外文献研究综述 | 第10-13页 |
| ·股指期货无风险套利研究综述 | 第10-12页 |
| ·股指期货统计套利研究综述 | 第12-13页 |
| ·研究思路与创新点 | 第13-16页 |
| ·研究思路 | 第13-15页 |
| ·创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 股指期货无风险套利分析 | 第16-26页 |
| ·期现货数据预处理 | 第16-17页 |
| ·期现套利策略 | 第17-19页 |
| ·期现套利策略机会及最大利润估算 | 第19-20页 |
| ·实证结果分析 | 第20-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 可控损失的股指期货套利模型构建 | 第26-33页 |
| ·模型构建基本思路 | 第26-27页 |
| ·可控损失（交易最大风险） | 第27-29页 |
| ·可控损失的股指期货套利交易策略 | 第29-30页 |
| ·模型投资组合策略与有效边界 | 第30-32页 |
| ·可控损失的股指期货模型构建描述 | 第32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 可控损失的股指期货套利模型数理分析 | 第33-48页 |
| ·有效市场假说及其应用 | 第33-34页 |
| ·给定开仓策略下的最优平仓策略研究 | 第34-38页 |
| ·套利策略机会研究 | 第38-44页 |
| ·相互独立序列 | 第38页 |
| ·随机游走序列 | 第38-40页 |
| ·自回归移动平均（ARMA）模型 | 第40-42页 |
| ·条件异方差模型 | 第42-43页 |
| ·随机波动模型 | 第43-44页 |
| ·模型投资组合策略与有效边界 | 第44-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第五章 基于可控损失的股指期货套利模型实证 | 第48-60页 |
| ·数据选择 | 第48页 |
| ·实证方法选择 | 第48-49页 |
| ·实证算法与结果分析 | 第49-55页 |
| ·给定进出场策略下模型收益算法求解 | 第49-51页 |
| ·给定进场策略下模型最大夏普比率算法求解 | 第51-55页 |
| ·投资组合与有效边界求解 | 第55-59页 |
| ·有效交易策略集求解 | 第55-56页 |
| ·模型有效边界求解 | 第56-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 结论 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 答辩委员会对论文的评定意见 | 第65页 |
