| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究目标及意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-16页 |
| ·关于国外市场的研究 | 第12-15页 |
| ·关于国内市场的研究 | 第15-16页 |
| ·文章结构 | 第16页 |
| ·本文的创新之处 | 第16-18页 |
| 第二章 股指期货与股票市场相关理论概述 | 第18-24页 |
| ·股指期货简介 | 第18-21页 |
| ·股指期货的特点及功能 | 第18-19页 |
| ·沪深 300 股指期货的产生与发展 | 第19-21页 |
| ·股指期货与股票市场的相关理论概述 | 第21-24页 |
| ·股指期货与股票市场价格的关系 | 第21-22页 |
| ·股指期货对股票市场波动性影响的理论基础 | 第22-24页 |
| 第三章 理论模型的比较及选择 | 第24-31页 |
| ·证券市场波动性的测度方法 | 第24-27页 |
| ·历史信息法 | 第24-25页 |
| ·隐含波动率法 | 第25-27页 |
| ·波动性模型的比较与选择 | 第27-31页 |
| ·ARCH &GARCH 模型 | 第27-29页 |
| ·随机波动率模型 | 第29-31页 |
| 第四章 股指期货对股票市场波动性影响的实证研究 | 第31-48页 |
| ·研究数据的选择和处理 | 第31页 |
| ·沪深 300 股票指数的描述性统计分析 | 第31-33页 |
| ·沪深 300 股指期货推出对股票市场波动性的影响 | 第33-41页 |
| ·股指期货推出前的 GARCH 模型检验 | 第33-36页 |
| ·股指期货推出后的 GARCH 模型检验 | 第36-39页 |
| ·加入虚拟变量的 GARCH 模型检验 | 第39-41页 |
| ·不同发展阶段的股指期货对股票市场波动性的影响 | 第41-46页 |
| ·初期—起步发展期的 GARCH 模型检验 | 第42-44页 |
| ·起步发展期—快速发展期的 GARCH 模型检验 | 第44-46页 |
| ·实证结果 | 第46页 |
| ·实证结果的分析 | 第46-48页 |
| 第五章 政策建议 | 第48-54页 |
| ·加强对股指期货市场的监管 | 第48-50页 |
| ·加强风险管理和风险控制能力 | 第50页 |
| ·对股指期货产品进行创新 | 第50-51页 |
| ·优化投资者结构 | 第51-52页 |
| ·加强投资者教育 | 第52-54页 |
| 结论与展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 附录（攻读硕士学位期间发表论文） | 第61-62页 |
| 中文详细摘要 | 第62-65页 |
| 英文详细摘要 | 第65-68页 |
| 附录 | 第68-71页 |