宏观经济变量对股市波动的影响

摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-10页
第1章 绪论	第10-15页
·研究背景	第10-11页
·古典金融理论及现代金融理论	第10页
·波动率模型	第10-11页
·研究内容和研究意义	第11-12页
·创新之处	第12页
·本文的研究方法和文章结构	第12-15页
·研究方法	第12页
·文章结构	第12-15页
第2章 国内外文献综述	第15-19页
·关于波动率模型的研究综述	第15-16页
·宏观经济变量与股市波动影响的研究综述	第16-19页
第3章 建立模型的理论基础	第19-32页
·HAR-RV-CJ模型	第19-25页
·已实现波动率理论基础	第19页
·HAR-RV模型	第19-21页
·HAR-RV-CJ模型	第21-25页
·宏观经济变量的引入	第25-28页
·股票价格与宏观经济变量	第25-27页
·股票的内在价值与股票价格影响因子	第25页
·宏观经济变量选取	第25-26页
·宏观经济变量数据选取	第26-27页
·季节调整	第27-28页
·主成分分析和因子分析	第28-31页
·主成分分析简介	第28-29页
·因子分析简介	第29-31页
·基本因子分析模型	第29-30页
·因子分析的主要步骤	第30页
·KMO和Bartlett的检验	第30-31页
·加法模型的建立	第31-32页
第4章 实证分析	第32-41页
·样本和变量的选择	第32-38页
·样本的数据处理	第32-33页
·季节性调整	第33-35页
·主成分分析方法	第35-38页
·因子分析方法	第38页
·引入模型	第38-41页
·HAR-RV-CJ模型数据样本分析	第38-40页
·引入宏观经济变量后数据样本分析	第40-41页
第5章 结论和展望	第41-43页
·研究结论	第41页
·研究展望	第41-43页
致谢	第43-44页
参考文献	第44-47页