台湾股指期货对股票现货市场影响的实证研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-9页
绪论	第9-22页
·论文选题背景	第9-12页
·选题意义	第12-13页
·国内外文献综述	第13-20页
·本文的框架结构及创新和不足	第20-22页
1 台湾股指期货发展概况	第22-28页
·台湾证交所加权综合指数期货合约	第22-23页
·台湾期货业的发展	第23-28页
·台湾期货业的发展阶段	第23-24页
·台湾期货市场商品种类和交易情况	第24-26页
·台湾金融期货市场的风险防范	第26-28页
2 股指期货对现货市场波动的实证分析	第28-38页
·GARCH 模型概述	第28-30页
·基于收益率序列的实证分析	第30-37页
·统计性分析	第31-34页
·基于 GARCH 模型的实证检验	第34-37页
·实证研究结论	第37-38页
3 股指期货的发展趋势和政策建议	第38-45页
·股指期货的发展趋势	第38-41页
·金融创新与全球化	第38页
·金融机构的改革	第38-39页
·网络技术的进步	第39-40页
·新兴国家金融市场改革	第40-41页
·政策建议	第41-45页
·改善市场参与者类型与结构	第42页
·防止信息不对称、内幕交易风险	第42页
·遏制市场过度投机	第42-43页
·防范市场运作机制风险，尽快完善融资融券制度	第43页
·健全期货交易制度，创建公平交易环境	第43-45页
参考文献	第45-48页
致谢	第48-49页