| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述及评价 | 第11-13页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-13页 |
| ·评价 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·创新与不足 | 第14-16页 |
| 第2章 汇率挂钩类结构化理财产品的基本概念及发展状况 | 第16-31页 |
| ·汇率挂钩类结构化产品基本概念及分类 | 第16-23页 |
| ·汇率挂钩类结构化理财产品的定义 | 第16页 |
| ·汇率挂钩类结构化理财产品的分类 | 第16-23页 |
| ·汇率挂钩类结构化理财产品特征分析 | 第23-25页 |
| ·产品设计结构分析 | 第23-24页 |
| ·产品风险分析 | 第24-25页 |
| ·产品功能分析 | 第25页 |
| ·汇率挂钩类结构化理财产品的市场发展状况 | 第25-30页 |
| ·国内汇率挂钩类产品发展状况 | 第25-29页 |
| ·国际汇率挂钩类产品发展状况 | 第29-30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| 第3章 汇率挂钩类结构化理财产品的定价模型及方法 | 第31-43页 |
| ·基本的汇率模型:利用期权定价公式 | 第31-42页 |
| ·区间触发型汇率挂钩产品的定价 | 第31-35页 |
| ·内嵌障碍期权的收益分享型汇率挂钩产品的定价 | 第35-41页 |
| ·区间累积型汇率挂钩产品的定价公式的一般表达 | 第41-42页 |
| ·利用蒙特卡罗模拟方法对汇率挂钩型产品进行定价 | 第42页 |
| ·小结 | 第42-43页 |
| 第4章 我国汇率挂钩类理财产品定价的实证分析 | 第43-50页 |
| ·数据选择 | 第43-44页 |
| ·汇率挂钩类结构化产品的误定价测算 | 第44-47页 |
| ·定价研究方法和模型 | 第44-46页 |
| ·产品定价的案例分析 | 第46-47页 |
| ·误定价研究结果总结与分析 | 第47-48页 |
| ·小结 | 第48-50页 |
| 第5章 我国汇率挂钩类结构化产品的投资绩效分析 | 第50-56页 |
| ·产品实际收益率与产品期限、发行主体等变量的关系模型 | 第50-52页 |
| ·数据的选择与产品实际收益率的计算 | 第50-51页 |
| ·关于实际收益率的回归模型的建立与结论 | 第51-52页 |
| ·产品实际基准收益率与产品期限、发行主体等变量的关系模型 | 第52-54页 |
| ·产品实际基准收益率的计算 | 第52-53页 |
| ·关于实际基准利率的回归模型的建立与结论 | 第53-54页 |
| ·产品超额收益率与产品期限、发行主体等变量的关系模型 | 第54-55页 |
| ·结论 | 第55页 |
| ·小结 | 第55-56页 |
| 第6章 汇率挂钩类结构化理财产品存在的问题及建议 | 第56-63页 |
| ·在产品设计与操作方面存在的众多问题 | 第56-59页 |
| ·产品差异性低 | 第56页 |
| ·在国际市场上商业银行的操作力量不足 | 第56-57页 |
| ·缺乏、连续的信息发布体系 | 第57-58页 |
| ·商业银行对汇率挂钩类结构化产品的定价能力有待提高 | 第58-59页 |
| ·促进我国汇率挂钩类结构化产品发展的建议 | 第59-61页 |
| ·产品设计开发的个性化 | 第59页 |
| ·降低该类产品的风险程度 | 第59-60页 |
| ·培养和引进从事该类产品交易与风险控制的人才 | 第60-61页 |
| ·提高对汇率挂钩类结构化产品定价能力 | 第61页 |
| ·小结 | 第61-63页 |
| 结论与展望 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-66页 |
| 附录 A 2009-2012 年我国商业银行发行的汇率挂钩类结构化产品统计数据 | 第66-67页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
