| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究背景及框架 | 第9-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-17页 |
| ·国内研究现状概述 | 第13-14页 |
| ·国外研究现状概述 | 第14-16页 |
| ·目前研究存在的主要问题 | 第16页 |
| ·本文主要研究内容 | 第16-17页 |
| ·本章小结 | 第17-18页 |
| 第二章 主要指标分析 | 第18-21页 |
| ·与开放式基金申购赎回情况有关的指标 | 第18页 |
| ·因变量的选择 | 第18页 |
| ·自变量的选择 | 第18-20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第三章 ARCH-M模型拟合原理 | 第21-28页 |
| ·净申购的特点 | 第21页 |
| ·ARCH-M模型原理 | 第21-26页 |
| ·研究意义 | 第22页 |
| ·线性ARCH-GARCH模型概述 | 第22-23页 |
| ·线性GARCH模型参数的极大似然估计 | 第23-25页 |
| ·线性GARCH模型的改进 | 第25页 |
| ·ARCH-M模型——条件异方差模型与条件均值模型的联合 | 第25-26页 |
| ·建模步骤 | 第26页 |
| ·基于ARCH-M的净申购统计模型构建 | 第26-27页 |
| ·以时间序列为均值模型的ARCH-M模型 | 第26-27页 |
| ·以线性回归为均值模型的ARCH-M模型 | 第27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第四章 实证分析 | 第28-47页 |
| ·股票型开放式基金实证分析 | 第28-36页 |
| ·样本的确定 | 第28页 |
| ·实证检验与结果分析 | 第28-35页 |
| ·小结 | 第35-36页 |
| ·债券型开放式基金实证分析 | 第36-46页 |
| ·样本的确定 | 第36-37页 |
| ·实证检验与结果分析 | 第37-45页 |
| ·小结 | 第45-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 答辩委员会对论文的评定意见 | 第52页 |