我国ETF与ETF联接基金的跟踪误差研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-17页 |
| ·研究背景 | 第13-16页 |
| ·指数化投资的背景与意义 | 第13-14页 |
| ·ETF的背景 | 第14-15页 |
| ·ETF联接基金的产生背景 | 第15-16页 |
| ·研究目的和意义 | 第16-17页 |
| 2. 文献综述 | 第17-22页 |
| ·国外对于跟踪误差的研究 | 第17-20页 |
| ·对跟踪误差定义的研究 | 第17-18页 |
| ·对跟踪误差优化的研究 | 第18-19页 |
| ·对跟踪误差影响因素的研究 | 第19-20页 |
| ·国内跟踪误差的研究 | 第20-22页 |
| 3. 跟踪误差及其理论基础 | 第22-46页 |
| ·ETF及ETF联接基金相关概念 | 第22-25页 |
| ·ETF基金的定义 | 第22-24页 |
| ·ETF联接基金的定义 | 第24-25页 |
| ·ETF与ETF联接基金的联系与区别 | 第25页 |
| ·ETF与ETF联接基金的联系 | 第25页 |
| ·ETF与ETF联接基金的区别 | 第25页 |
| ·跟踪误差的概念 | 第25-30页 |
| ·跟踪误差的定义 | 第25-27页 |
| ·跟踪误差产生的原因 | 第27-30页 |
| ·指数化投资的理论基础 | 第30-42页 |
| ·现代投资组合理论 | 第30-33页 |
| ·资本资产定价模型 | 第33-37页 |
| ·有效市场理论 | 第37-40页 |
| ·随机漫步理论 | 第40-41页 |
| ·混沌理论 | 第41-42页 |
| ·投资组合的构建方法 | 第42-46页 |
| ·完全复制法 | 第43-44页 |
| ·抽样复制法 | 第44页 |
| ·优化复制法 | 第44-46页 |
| 4. 实证分析 | 第46-67页 |
| ·跟踪误差的计量指标 | 第46-48页 |
| ·回归分析 | 第48-49页 |
| ·相关系数分析 | 第49-50页 |
| ·跟踪误差的实证分析 | 第50-62页 |
| ·跟踪误差计算 | 第50-56页 |
| ·回归分析实证结果 | 第56-62页 |
| ·抽样频率对跟踪误差的影响 | 第62-63页 |
| ·收益率序列自相关对跟踪误差产生的影响 | 第63-67页 |
| 5. 结论 | 第67-71页 |
| ·主要研究结论 | 第67-68页 |
| ·改善跟踪误差的措施 | 第68-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 后记 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
