| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 具有独立同分布利息率的离散时间风险模型的破产问题 | 第5-15页 |
| ·引言 | 第5-6页 |
| ·破产前一时刻的剩余分布 | 第6-9页 |
| ·破产持续时间 | 第9-15页 |
| 第二章 具有相依利息率下的离散时间风险模型的破产问题 | 第15-24页 |
| ·预备知识 | 第15-16页 |
| ·破产前一时刻的剩余分布 | 第16-19页 |
| ·破产持续时间 | 第19-24页 |
| 第三章 广义复合poisson风险模型下的生存概率 | 第24-32页 |
| ·基本定义 | 第24-26页 |
| ·基本结果 | 第26-32页 |
| 参考文献 | 第32-35页 |
| 攻读硕士期间论文完成情况 | 第35-36页 |