| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-25页 |
| ·论文研究的背景 目的及意义 | 第11-14页 |
| ·论文研究的背景 | 第11-12页 |
| ·论文研究的目的及意义 | 第12-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-20页 |
| ·国外研究现状 | 第14-17页 |
| ·国内研究现状 | 第17-20页 |
| ·论文的研究思路及内容 | 第20-23页 |
| ·论文的研究思路 | 第20页 |
| ·论文的研究内容 | 第20-23页 |
| ·论文的研究方法和创新之处 | 第23-25页 |
| ·论文的研究方法 | 第23-24页 |
| ·论文的创新之处 | 第24-25页 |
| 第2章 相关理论综述 | 第25-38页 |
| ·信用风险基本理论 | 第25-28页 |
| ·信用风险的涵义 | 第25-27页 |
| ·信用风险的特征 | 第27-28页 |
| ·传统信用风险度量方法与现代信用风险度量模型 | 第28-34页 |
| ·专家方法 | 第28-29页 |
| ·信用评级模型 | 第29-31页 |
| ·神经网络模型 | 第31-32页 |
| ·基于VaR的Credit Metrics模型 | 第32-33页 |
| ·基于宏观经济变量的Credit Portfolio View模型 | 第33-34页 |
| ·我国商业银行信用风险衡量与监测的概况 | 第34-37页 |
| ·我国商业银行信用风险管理现状 | 第34-35页 |
| ·我国商业银行信用风险管理的存在的问题 | 第35-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第3章 KMV模型的理论架构和风险度量适用性分析 | 第38-52页 |
| ·KMV模型的理论与方法 | 第38-41页 |
| ·KMV模型的发展及应用简介 | 第38-39页 |
| ·KMV模型的基本假设及原理 | 第39-41页 |
| ·KMV模型的理论架构 | 第41-46页 |
| ·期权定价模型 | 第41-43页 |
| ·KMV模型的基本框架 | 第43-46页 |
| ·KMV模型在商业银行应用的适用性分析及评价 | 第46-51页 |
| ·KMV模型的适用性分析 | 第47-48页 |
| ·KMV模型存在的优点 | 第48-50页 |
| ·KMV模型存在的缺陷 | 第50-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第4章 KMV模型在商业银行风险管理中的应用分析 | 第52-65页 |
| ·KMV在信用风险测度中的应用 | 第52-57页 |
| ·信用风险的影响因素及风险测度的难点 | 第52-54页 |
| ·KMV应用于风险测度 | 第54-55页 |
| ·风险测度中应用的参数与参数的估计方法 | 第55-57页 |
| ·KMV模型在商业银行风险管理中的应用 | 第57-64页 |
| ·KMV模型在预期违约率测算中的应用 | 第58-60页 |
| ·KMV模型在银行内部信用评级中的应用 | 第60-63页 |
| ·KMV模型在银行风险贷款定价中的应用 | 第63-64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 第5章 基于KMV模型的商业银行度量公司预期违约率分析 | 第65-81页 |
| ·基于KMV模型的上市公司预期违约率的实证分析 | 第65-73页 |
| ·上市公司的样本选取 | 第65-66页 |
| ·相关参数的估计 | 第66-69页 |
| ·求解步骤和实证结果计算股权价值波动性 | 第69-72页 |
| ·数据结果的分析 | 第72-73页 |
| ·非上市公司的KMV模型 | 第73-77页 |
| ·PFM模型 | 第74-76页 |
| ·PFM模型的评价 | 第76-77页 |
| ·KMV模型应用建议 | 第77-80页 |
| ·本章小结 | 第80-81页 |
| 结论 | 第81-82页 |
| 参考文献 | 第82-86页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第86-87页 |
| 致谢 | 第87页 |