| 致谢 | 第1-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 一 前言 | 第7-8页 |
| (一) 研究背景及研究目的 | 第7页 |
| (二) 研究方法及研究结论 | 第7-8页 |
| (三) 全文结构安排 | 第8页 |
| 二 文献回顾 | 第8-11页 |
| (一) 传统的利率期限结构理论 | 第8-10页 |
| (二) 国外研究综述 | 第10-11页 |
| (三) 国内研究综述 | 第11页 |
| 三 基于样条估计法的国债利率期限结构的实证分析 | 第11-16页 |
| (一) 多项式样条函数拟合国债利率期限结构 | 第12-13页 |
| (二) 数据选取及模型结果显示 | 第13-14页 |
| (三) 对模型结果及研究方法的分析 | 第14-16页 |
| 1.对型结果的分析 | 第15页 |
| 2.对研究方法的说明 | 第15-16页 |
| 四 基于主成分分析的国债利率期限结构的实证分析 | 第16-18页 |
| (一) 模型的选取 | 第16-17页 |
| (二) 样本数据的选取及模型结果显示 | 第17页 |
| (三) 对模型结果的解释 | 第17-18页 |
| 五 本文的研究结论、问题分析及对策 | 第18-21页 |
| (一) 本文的研究结论 | 第19页 |
| (二) 我国国债市场的问题分析及对策 | 第19-21页 |
| 参考文献 | 第21-22页 |
| 附录 | 第22-23页 |
| 附1.上市国债平均收盘价格(3月1日、3月21日、3月25日) | 第22-23页 |
| 附2.不同期限的国债利率收益(%) | 第23页 |