| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 第一节 研究背景 | 第8-9页 |
| 第二节 研究目的 | 第9-10页 |
| 第三节 研究思路与框架 | 第10-11页 |
| 第二章 巴塞尔新资本协议的内部评级法 | 第11-22页 |
| 第一节 巴塞尔新资本协议的演变和形成 | 第11-15页 |
| 一、巴塞尔资本协议的回顾 | 第11-12页 |
| 二、巴塞尔新资本协议的出台 | 第12-13页 |
| 三、巴塞尔新资本协议的主要内容 | 第13-15页 |
| 第二节 内部评级法(IRB) | 第15-22页 |
| 一、内部评级法(IRB)是巴塞尔新资本协议的重大突破 | 第15-16页 |
| 二、内部评级法是银行风险管理的先进模式 | 第16-18页 |
| 三、内部评级法的关键指标 | 第18-22页 |
| 第三章 我国商业银行的风险管理现状 | 第22-32页 |
| 第一节 我国商业银行风险管理的问题 | 第22-27页 |
| 一、资本充足率偏低 | 第22-23页 |
| 二、风险管理的理念不够成熟 | 第23-24页 |
| 三、风险管理的机制建设滞后 | 第24-25页 |
| 四、风险管理的技术相对落后 | 第25-27页 |
| 第二节 我国商业银行推行内部评级方法的意义 | 第27-32页 |
| 一、我国商业银行推行内部评级方法的必要性 | 第27-31页 |
| 二、我国商业银行推进内部评级法的可行性 | 第31-32页 |
| 第四章 内部评级法在我国商业银行风险管理中的应用 | 第32-44页 |
| 第一节 内部评级法应用的两个层次 | 第32-34页 |
| 第二节 内部评级法在风险管理中的近期应用 | 第34-38页 |
| 一、制定贷款审批权限结构 | 第34-35页 |
| 二、贷后管理 | 第35-37页 |
| 三、贷款组合报告和分析 | 第37-38页 |
| 第三节 内部评级法在风险管理中的远期应用 | 第38-44页 |
| 一、设定信用风险限额 | 第38-40页 |
| 二、确定贷款损失准备金 | 第40页 |
| 三、贷款风险定价 | 第40-41页 |
| 四、资本分配及绩效评估 | 第41-44页 |
| 第五章 结语 | 第44-46页 |
| 第一节 结论 | 第44页 |
| 第二节 建议 | 第44-45页 |
| 第三节 本论文的收获 | 第45页 |
| 第四节 不足及未来的研究方向 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 附录 英文缩写注释 | 第48-49页 |
| 致谢辞 | 第49页 |