| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-14页 |
| ·文献综述 | 第14-17页 |
| ·国外研究情况 | 第14-16页 |
| ·国内研究情况 | 第16-17页 |
| ·本文的研究思路与内容 | 第17-19页 |
| ·研究思路 | 第17页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| ·创新之处 | 第18-19页 |
| 第2章 股市收益率分布特征分析 | 第19-27页 |
| ·股市收益率分布集中趋势分析 | 第21-22页 |
| ·数值平均数分析 | 第22页 |
| ·位置平均数分析 | 第22页 |
| ·股市收益率分布离散趋势分析 | 第22-23页 |
| ·极差分析 | 第23页 |
| ·标准差与方差分析 | 第23页 |
| ·股市收益率分布对称性分析 | 第23-25页 |
| ·股市收益率分布峰度分析 | 第25-26页 |
| ·小结 | 第26-27页 |
| 第3章 股市收益率长期记忆性与波动持续性分析 | 第27-40页 |
| ·长期记忆性与持续性的概念 | 第27-31页 |
| ·长期记忆性的概念 | 第27-28页 |
| ·持续性的概念 | 第28-31页 |
| ·GARCH 理论 | 第31-33页 |
| ·股市收益率长期记忆性分析 | 第33-36页 |
| ·股市收益率波动持续性分析 | 第36-39页 |
| ·股市收益率方差ADF 检验 | 第36-37页 |
| ·股市收益率方差ARCH 检验 | 第37-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 第4章 VAR 风险度量 | 第40-63页 |
| ·VAR 理论 | 第40-48页 |
| ·VaR 的定义 | 第40-41页 |
| ·VaR 方法的应用 | 第41页 |
| ·VaR 模型的计算方法 | 第41-48页 |
| ·VAR 风险实证分析 | 第48-58页 |
| ·三个时间段GARCH-t 模型实证分析 | 第48-56页 |
| ·三个时间段基于GARCH-t 模型的VaR 测算 | 第56-58页 |
| ·VAR 事后检验 | 第58-62页 |
| ·VaR 模型准确性检验概述 | 第58-61页 |
| ·VaR 事后检验实证 | 第61-62页 |
| ·小结 | 第62-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |