基于商业银行存贷期限结构的风险管理研究

摘要	第1-4页
Abstract	第4-7页
1 绪论	第7-16页
·选题背景及研究意义	第7页
·文献综述	第7-15页
·国外研究现状	第7-12页
·国内研究现状	第12-15页
·研究思路和方法	第15-16页
2 商业银行资产负债期限结构风险管理概述	第16-35页
·期限匹配理论	第16页
·商业银行资产负债管理理论	第16-21页
·资产管理理论	第16-17页
·负债管理理论	第17-18页
·资产负债管理理论	第18-21页
·商业银行流动性风险管理理论	第21-24页
·商业银行利率风险管理理论	第24-27页
·商业银行信贷风险管理理论	第27-31页
·商业银行风险预警理论	第31-35页
·商业银行风险预警系统内涵	第31页
·商业银行风险预警方法介绍	第31-32页
·商业银行风险预警系统的功能	第32-33页
·商业银行风险预警系统的目标	第33-35页
3 我国商业银行存贷款期限结构现状及成因分析	第35-44页
·我国商业银行存贷款期限结构现状	第35-39页
·我国商业银行存款变化情况	第35-37页
·我国商业银行贷款变化情况	第37-38页
·我国商业银行存贷款期限结构不匹配	第38-39页
·我国商业银行存贷款期限不匹配的成因分析	第39-44页
·存款期限短期化的原因	第39-42页
·贷款期限长期化的原因	第42-44页
4 商业银行存贷款期限不匹配所引致的风险	第44-54页
·流动性风险	第44-48页
·利率风险	第48-52页
·信贷风险	第52-54页
5 我国商业银行风险预警系统的实证分析	第54-70页
·我国商业银行风险预警系统指标体系的初步构建	第55-59页
·我国商业银行风险预警系统指标体系选取的原则	第55页
·我国商业银行风险预警系统指标体系的初步构建	第55-59页
·我国商业银行风险预警系统指标体系的确定	第59-62页
·我国商业银行风险预警系统单个预警指标警限的确定	第62-66页
·我国商业银行风险预警系统指标权重的确定	第66-67页
·我国商业银行风险预警系统综合预警指数警限的确定	第67-68页
·我国商业银行风险预警系统的灯号显示	第68-70页
6 商业银行存贷期限错配风险的其他管理方法	第70-75页
·推行资产证券化	第70-72页
·发展金融衍生产品市场	第72-75页
总结	第75-76页
致谢	第76-77页
参考文献	第77-80页
附录	第80-82页