VaR-GARCH-EVT模型及在中国证券市场的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-18页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·问题提出 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-16页 |
| ·本文主要内容 | 第16-18页 |
| 第2章 金融风险管理理论与度量方法 | 第18-36页 |
| ·金融风险管理理论 | 第18-28页 |
| ·金融风险的相关概念 | 第18-24页 |
| ·金融风险管理的内涵 | 第24-28页 |
| ·金融风险度量方法 | 第28-36页 |
| ·灵敏度方法 | 第29-30页 |
| ·波动性方法 | 第30-31页 |
| ·压力试验与极值分析 | 第31-32页 |
| ·VaR传统的度量方法 | 第32-36页 |
| 第3章 VaR-GARCH-EVT模型 | 第36-48页 |
| ·GARCH家族模型 | 第36-40页 |
| ·ARCH模型 | 第36-37页 |
| ·GARCH模型 | 第37-38页 |
| ·EGARCH模型 | 第38-39页 |
| ·TARCH模型 | 第39页 |
| ·PARCH模型 | 第39-40页 |
| ·GARCH家族模型应用到VaR中的优点 | 第40页 |
| ·极值理论 | 第40-45页 |
| ·样本极值的选取方法 | 第41-42页 |
| ·广义极值分布 | 第42-43页 |
| ·广义帕累托分布 | 第43-44页 |
| ·帕累托分布的尾部估计及VaR估计 | 第44-45页 |
| ·极值理论VaR模型的优点 | 第45页 |
| ·VaR-GARCH-EVT模型的建立 | 第45-48页 |
| ·动态波动模型 | 第45-46页 |
| ·GARCH(1,1)模型 | 第46-47页 |
| ·动态VaR | 第47页 |
| ·VaR-GARCH-EVT模型 | 第47-48页 |
| 第4章 VaR-GARCH-EVT模型的实证研究 | 第48-55页 |
| ·数据选取 | 第48页 |
| ·检验过程与结果分析 | 第48-54页 |
| ·平稳性检验 | 第48-49页 |
| ·统计分析 | 第49-50页 |
| ·模型建立 | 第50-53页 |
| ·模型检验 | 第53-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第5章 结束语 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第61-62页 |
| 附录 | 第62-76页 |
