| 论文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 一 绪论 | 第6-7页 |
| 二 商业银行全面风险管理的核心方法——RAROC | 第7-13页 |
| （一） 风险调整后的资本收益率RAROC 介绍 | 第7-10页 |
| （二） 全面风险管理核心指标RAROC 的计算 | 第10-13页 |
| 三 全面风险管理核心指标RAROC 的应用 | 第13-18页 |
| （一） 在微观的层面，RAROC 可以作为贷款定价的依据 | 第14-15页 |
| （二） 在宏观层面，RAROC 指标的运用可以实现资本的合理配置 | 第15-17页 |
| （三） RAROC 可作为绩效考核的重要指标 | 第17-18页 |
| 四 我国商业银行风险管理的现状 | 第18-21页 |
| （一） 我国商业银行在观念、技术、方法方面存在差距 | 第18-19页 |
| （二） 我国商业银行信用风险、市场风险、操作风险较为突出 | 第19-21页 |
| 五 我国商业银行实施全面风险管理及RAROC 方法的建议 | 第21-27页 |
| （一） 健全全面风险管理体系 | 第21-23页 |
| （二） 树立先进的风险管理文化 | 第23-24页 |
| （三） 强化风险管理制度，提高风险计量水平 | 第24页 |
| （四） 建立商业银行风险管理信息系统（MIS） | 第24-25页 |
| （五） 重视风险管理人才培养及队伍建设 | 第25页 |
| （六） 加强外部环境建设 | 第25-26页 |
| （七） 分阶段逐步实施RAROC 方法 | 第26-27页 |
| 致谢 | 第27-28页 |
| 附录 | 第28-29页 |
| 参考文献 | 第29-30页 |
| 中文详细摘要 | 第30-36页 |
